Сравнение MTRX.TO с YGOG.NEO
MTRX.TO (Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF) and YGOG.NEO (Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF) are both exchange-traded funds - MTRX.TO is a Technology Equities fund tracking the Mirae Asset AI Infrastructure CAD Index, while YGOG.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Purpose. MTRX.TO is passively managed, while YGOG.NEO is actively managed. Over the past year, MTRX.TO returned 83.71% vs 127.62% for YGOG.NEO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. MTRX.TO charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for YGOG.NEO.
Доходность
Сравнение доходности MTRX.TO и YGOG.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTRX.TO показывает доходность 38.57%, что значительно выше, чем у YGOG.NEO с доходностью 16.00%.
MTRX.TO
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- 38.57%
- 6 месяцев
- 37.27%
- 1 год
- 83.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YGOG.NEO
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- 16.00%
- 6 месяцев
- 14.93%
- 1 год
- 127.62%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTRX.TO и YGOG.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MTRX.TO Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF | 38.57% | 37.29% |
YGOG.NEO Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF | 16.00% | 72.95% |
Correlation
The correlation between MTRX.TO and YGOG.NEO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTRX.TO vs. YGOG.NEO — Ранг доходности на риск
MTRX.TO
YGOG.NEO
Сравнение MTRX.TO c YGOG.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO) и Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTRX.TO | YGOG.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.63 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.69 | 5.88 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.58 | 21.90 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTRX.TO | YGOG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 3.98 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.05 | 1.68 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок MTRX.TO и YGOG.NEO
Максимальная просадка MTRX.TO за все время составила -19.75%, что меньше максимальной просадки YGOG.NEO в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRX.TO и YGOG.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTRX.TO | YGOG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.75% | -33.45% | +13.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -21.82% | +7.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -7.69% | +6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -7.59% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 5.85% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTRX.TO и YGOG.NEO
Текущая волатильность для Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO) составляет 9.59%, в то время как у Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что MTRX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YGOG.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTRX.TO | YGOG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.59% | 12.06% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.58% | 23.20% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.19% | 32.25% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.78% | 33.01% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.78% | 33.01% | -1.23% |
Сравнение комиссий MTRX.TO и YGOG.NEO
MTRX.TO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии YGOG.NEO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTRX.TO и YGOG.NEO
Дивидендная доходность MTRX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности YGOG.NEO в 7.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MTRX.TO Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YGOG.NEO Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF | 7.78% | 5.84% | 14.19% | 7.22% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
MTRX.TO and YGOG.NEO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YGOG.NEO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YGOG.NEO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for MTRX.TO.
MTRX.TO is categorized as Technology Equities, while YGOG.NEO is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Purpose. Their fees differ too: 0.49% for MTRX.TO and 0.40% for YGOG.NEO.
Подберите оптимальное распределение для MTRX.TO и YGOG.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор