PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTRX.TO с XEXP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTRX.TO с XEXP.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MTRX.TO (Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF) and XEXP.TO (iShares Exponential Technologies Index ETF) are both Technology Equities funds - MTRX.TO tracks the Mirae Asset AI Infrastructure CAD Index while XEXP.TO tracks the Morningstar Exponential Technologies Index. Both are passively managed. Over the past year, MTRX.TO returned 83.71% vs 38.91% for XEXP.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. MTRX.TO charges 0.49%/yr vs 0.44%/yr for XEXP.TO.

Доходность

Сравнение доходности MTRX.TO и XEXP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO) и iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTRX.TO показывает доходность 38.57%, что значительно выше, чем у XEXP.TO с доходностью 21.03%.

MTRX.TO

1 день
-0.42%
1 месяц
6.27%
С начала года
38.57%
6 месяцев
37.27%
1 год
83.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XEXP.TO

1 день
-0.41%
1 месяц
11.20%
С начала года
21.03%
6 месяцев
12.86%
1 год
38.91%
3 года*
17.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTRX.TO и XEXP.TO

2026 (YTD)2025
MTRX.TO
Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF		38.57%37.29%
XEXP.TO
iShares Exponential Technologies Index ETF		21.03%7.52%

Correlation

The correlation between MTRX.TO and XEXP.TO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF

iShares Exponential Technologies Index ETF

Часто сравнивают с MTRX.TO:
MTRX.TO с CHPS.TOMTRX.TO с AIPOMTRX.TO с HBGD.TOMTRX.TO с XCHP.TOMTRX.TO с CIAI.TOMTRX.TO с CIF.TOMTRX.TO с TECH.TO
Часто сравнивают с XEXP.TO:
XEXP.TO с ZXLK.TOXEXP.TO с INAI.TOXEXP.TO с TEC.TOXEXP.TO с QMAX.TOXEXP.TO с QMVP.TOXEXP.TO с HTA.TOXEXP.TO с FINN.NEO

Доходность на риск

MTRX.TO vs. XEXP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTRX.TO
Ранг доходности на риск MTRX.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTRX.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTRX.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTRX.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTRX.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTRX.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XEXP.TO
Ранг доходности на риск XEXP.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEXP.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEXP.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEXP.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEXP.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEXP.TO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTRX.TO c XEXP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO) и iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTRX.TOXEXP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
2.38

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.20

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.46

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.69

3.23

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.58

10.05

+9.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTRX.TO vs. XEXP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTRX.TO на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEXP.TO равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTRX.TO и XEXP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTRX.TOXEXP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

2.38

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.05

0.91

+1.14

Просадки

Сравнение просадок MTRX.TO и XEXP.TO

Максимальная просадка MTRX.TO за все время составила -19.75%, что меньше максимальной просадки XEXP.TO в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRX.TO и XEXP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTRX.TOXEXP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.75%

-22.44%

+2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-12.10%

-2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.41%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-3.99%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

3.88%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MTRX.TO и XEXP.TO

Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO) имеет более высокую волатильность в 9.59% по сравнению с iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что MTRX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEXP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTRX.TOXEXP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.59%

5.58%

+4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.58%

12.89%

+10.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.19%

16.49%

+12.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.78%

18.91%

+12.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.78%

18.91%

+12.87%

Сравнение комиссий MTRX.TO и XEXP.TO

MTRX.TO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XEXP.TO в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTRX.TO и XEXP.TO

Дивидендная доходность MTRX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности XEXP.TO в 0.54%

ПозицияTTM2025202420232022
MTRX.TO
Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF		0.03%0.04%0.00%0.00%0.00%
XEXP.TO
iShares Exponential Technologies Index ETF		0.54%0.65%0.80%0.63%0.21%

Часто задаваемые вопросы

MTRX.TO and XEXP.TO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEXP.TO is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEXP.TO is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.49% for MTRX.TO.

MTRX.TO tracks Mirae Asset AI Infrastructure CAD Index, while XEXP.TO tracks Morningstar Exponential Technologies Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.49% for MTRX.TO and 0.44% for XEXP.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTRX.TO и XEXP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор