PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTRX.TO с HBNK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTRX.TO с HBNK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO).

MTRX.TO и HBNK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTRX.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset AI Infrastructure CAD Index. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г.. HBNK.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MTRX.TO и HBNK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTRX.TO и HBNK.TO

2026 (YTD)2025
MTRX.TO
Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF		15.92%37.29%
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		3.35%43.97%

Доходность по периодам

С начала года, MTRX.TO показывает доходность 15.92%, что значительно выше, чем у HBNK.TO с доходностью 3.35%.

MTRX.TO

1 день
3.22%
1 месяц
-5.59%
С начала года
15.92%
6 месяцев
18.12%
1 год
82.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HBNK.TO

1 день
1.37%
1 месяц
-3.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
15.73%
1 год
54.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF

Global X Equal Weight Banks Index ETF

Часто сравнивают с MTRX.TO:
MTRX.TO с CHPS.TOMTRX.TO с AIPOMTRX.TO с HBGD.TOMTRX.TO с CIAI.TOMTRX.TO с XCHP.TOMTRX.TO с SMHMTRX.TO с TECH.TO
Часто сравнивают с HBNK.TO:
HBNK.TO с ZEB.TOHBNK.TO с HCAL.TOHBNK.TO с XEQT.TOHBNK.TO с EBNK.TOHBNK.TO с HMAX.TOHBNK.TO с FIE.TOHBNK.TO с ENB.TO

Сравнение комиссий MTRX.TO и HBNK.TO

MTRX.TO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии HBNK.TO в 0.09%.

MTRX.TO
Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF

Доходность на риск

MTRX.TO vs. HBNK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTRX.TO
Ранг доходности на риск MTRX.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTRX.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTRX.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTRX.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTRX.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTRX.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
HBNK.TO
Ранг доходности на риск HBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBNK.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTRX.TO c HBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTRX.TOHBNK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.71

4.03

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.62

5.12

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.79

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.58

6.44

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.05

25.18

-6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTRX.TO vs. HBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTRX.TO на текущий момент составляет 2.71, что ниже коэффициента Шарпа HBNK.TO равного 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTRX.TO и HBNK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTRX.TOHBNK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

4.03

-1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

2.36

-0.71

Корреляция

Корреляция между MTRX.TO и HBNK.TO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTRX.TO и HBNK.TO

Дивидендная доходность MTRX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности HBNK.TO в 3.19%

TTM202520242023
MTRX.TO
Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF		0.03%0.04%0.00%0.00%
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		3.19%3.24%4.15%2.45%

Просадки

Сравнение просадок MTRX.TO и HBNK.TO

Максимальная просадка MTRX.TO за все время составила -19.75%, что больше максимальной просадки HBNK.TO в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRX.TO и HBNK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MTRX.TOHBNK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.75%

-14.78%

-4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-8.48%

-6.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-4.49%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-2.41%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

2.17%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MTRX.TO и HBNK.TO

Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что MTRX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTRX.TOHBNK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.19%

5.96%

+7.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.53%

10.04%

+12.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.63%

13.56%

+17.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.67%

12.47%

+19.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.67%

12.47%

+19.20%