PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTRX.TO с GLCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTRX.TO с GLCC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO).

MTRX.TO и GLCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTRX.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset AI Infrastructure CAD Index. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г.. GLCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MTRX.TO и GLCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTRX.TO и GLCC.TO

2026 (YTD)2025
MTRX.TO
Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF		15.92%37.29%
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		11.06%93.50%

Доходность по периодам

С начала года, MTRX.TO показывает доходность 15.92%, что значительно выше, чем у GLCC.TO с доходностью 11.06%.

MTRX.TO

1 день
3.22%
1 месяц
-5.59%
С начала года
15.92%
6 месяцев
18.12%
1 год
82.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLCC.TO

1 день
3.88%
1 месяц
-14.51%
С начала года
11.06%
6 месяцев
25.18%
1 год
95.04%
3 года*
45.82%
5 лет*
26.52%
10 лет*
18.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с MTRX.TO:
MTRX.TO с CHPS.TOMTRX.TO с AIPOMTRX.TO с HBGD.TOMTRX.TO с CIAI.TOMTRX.TO с TECH.TOMTRX.TO с XCHP.TOMTRX.TO с SMH
Часто сравнивают с GLCC.TO:
GLCC.TO с AMAX.TOGLCC.TO с DXMO.TOGLCC.TO с BCCCGLCC.TO с GLDI.LGLCC.TO с WAF.AXGLCC.TO с IGLDGLCC.TO с 4GLD.DE

Сравнение комиссий MTRX.TO и GLCC.TO

MTRX.TO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GLCC.TO в 0.79%.

GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF
MTRX.TO
Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF

Доходность на риск

MTRX.TO vs. GLCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTRX.TO
Ранг доходности на риск MTRX.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTRX.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTRX.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTRX.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTRX.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTRX.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GLCC.TO
Ранг доходности на риск GLCC.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCC.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCC.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTRX.TO c GLCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTRX.TOGLCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.71

2.30

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.62

2.55

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.38

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.58

3.29

+2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.05

12.53

+6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTRX.TO vs. GLCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTRX.TO на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLCC.TO равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTRX.TO и GLCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTRX.TOGLCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.30

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.00

+1.65

Корреляция

Корреляция между MTRX.TO и GLCC.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTRX.TO и GLCC.TO

Дивидендная доходность MTRX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности GLCC.TO в 6.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTRX.TO
Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF		0.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		6.77%6.01%10.30%11.16%10.08%6.31%6.47%4.58%5.62%7.09%9.21%11.63%

Просадки

Сравнение просадок MTRX.TO и GLCC.TO

Максимальная просадка MTRX.TO за все время составила -19.75%, что меньше максимальной просадки GLCC.TO в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRX.TO и GLCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MTRX.TOGLCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.75%

-71.12%

+51.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-28.86%

+14.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-14.57%

+7.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-34.62%

+30.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

7.59%

-3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MTRX.TO и GLCC.TO

Текущая волатильность для Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO) составляет 13.19%, в то время как у Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) волатильность равна 16.26%. Это указывает на то, что MTRX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTRX.TOGLCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.19%

16.26%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.53%

34.81%

-12.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.63%

41.57%

-10.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.67%

31.22%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.67%

31.79%

-0.12%