Сравнение MTRL.L с PAVG.L
MTRL.L (SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF) and PAVG.L (Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist)) are both Industrials Equities funds - MTRL.L tracks the MSCI World/Materials NR USD while PAVG.L tracks the Indxx U.S. Infrastructure Development v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MTRL.L returned 10.69%/yr vs 20.69%/yr for PAVG.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MTRL.L charges 0.18%/yr vs 0.47%/yr for PAVG.L.
Доходность
Сравнение доходности MTRL.L и PAVG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MTRL.L торгуется в EUR, в то время как PAVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PAVG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MTRL.L показывает доходность 13.83%, что значительно ниже, чем у PAVG.L с доходностью 19.26%.
MTRL.L
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -4.15%
- 6 месяцев
- 9.20%
- С начала года
- 13.83%
- 1 год
- 23.19%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 10.12%
PAVG.L
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.71%
- 6 месяцев
- 10.78%
- С начала года
- 19.26%
- 1 год
- 27.47%
- 3 года*
- 20.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTRL.L и PAVG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MTRL.L SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF | 13.83% | 11.78% | -2.58% | 12.10% | -8.28% | 5.45% |
PAVG.L Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist) | 19.26% | 6.54% | 25.23% | 27.17% | -0.76% | -23.23% |
Correlation
The correlation between MTRL.L and PAVG.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г. | 0.56 |
The correlation between MTRL.L and PAVG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTRL.L vs. PAVG.L — Ранг доходности на риск
MTRL.L
PAVG.L
Сравнение MTRL.L c PAVG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L) и Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist) (PAVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTRL.L | PAVG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.83 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 9.04 | -2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTRL.L и PAVG.L
Максимальная просадка MTRL.L за все время составила -36.77%, примерно равная максимальной просадке PAVG.L в -35.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRL.L и PAVG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTRL.L | PAVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.77% | -35.26% | -1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -9.65% | -3.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.62% | -30.73% | +10.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -5.48% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -12.89% | +5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.03% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTRL.L и PAVG.L
SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L) и Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist) (PAVG.L) имеют волатильность 5.89% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTRL.L | PAVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 5.64% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.24% | 13.92% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 17.90% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 24.03% | -5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.46% | 24.03% | -4.57% |
Сравнение комиссий MTRL.L и PAVG.L
MTRL.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PAVG.L в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTRL.L и PAVG.L
MTRL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MTRL.L SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAVG.L Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist) | 0.21% | 0.43% | 0.41% | 0.31% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
MTRL.L and PAVG.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MTRL.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MTRL.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.47% for PAVG.L.
MTRL.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while PAVG.L tracks Indxx U.S. Infrastructure Development v2 Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.18% for MTRL.L and 0.47% for PAVG.L.
Подберите оптимальное распределение для MTRL.L и PAVG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор