Сравнение MTDD.DE с SYBB.DE
MTDD.DE (Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist) and SYBB.DE (SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist) are both European Government Bonds funds - MTDD.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond while SYBB.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, MTDD.DE returned -0.01%/yr vs -0.33%/yr for SYBB.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MTDD.DE charges 0.17%/yr vs 0.10%/yr for SYBB.DE.
Доходность
Сравнение доходности MTDD.DE и SYBB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTDD.DE показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у SYBB.DE с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции MTDD.DE превзошли акции SYBB.DE по среднегодовой доходности: -0.01% против -0.33% соответственно.
MTDD.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- -2.13%
- 10 лет*
- -0.01%
SYBB.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 0.47%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- -0.33%
Сравнение доходности по годам MTDD.DE и SYBB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTDD.DE Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist | 0.11% | 1.75% | 1.15% | 8.48% | -19.28% | -2.83% | 3.93% | 6.98% | 1.40% | 0.91% |
SYBB.DE SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist | 0.36% | 0.60% | 1.49% | 6.80% | -18.49% | -3.34% | 4.67% | 6.73% | 0.84% | -0.08% |
Correlation
The correlation between MTDD.DE and SYBB.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2011 г. | 0.90 |
The correlation between MTDD.DE and SYBB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTDD.DE vs. SYBB.DE — Ранг доходности на риск
MTDD.DE
SYBB.DE
Сравнение MTDD.DE c SYBB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist (MTDD.DE) и SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist (SYBB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTDD.DE | SYBB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.01 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 0.02 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 0.06 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTDD.DE | SYBB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.02 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | -0.35 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | -0.06 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.40 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок MTDD.DE и SYBB.DE
Максимальная просадка MTDD.DE за все время составила -22.48%, примерно равная максимальной просадке SYBB.DE в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDD.DE и SYBB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTDD.DE | SYBB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.48% | -22.70% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.13% | -3.38% | -0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.42% | -3.98% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.18% | -21.75% | -0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.48% | -22.70% | +0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.65% | -14.16% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -6.07% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.33% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTDD.DE и SYBB.DE
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist (MTDD.DE) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist (SYBB.DE) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что MTDD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYBB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTDD.DE | SYBB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 1.63% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 3.99% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96% | 4.74% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.09% | 6.39% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.07% | 5.44% | +0.63% |
Сравнение комиссий MTDD.DE и SYBB.DE
MTDD.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SYBB.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTDD.DE и SYBB.DE
Дивидендная доходность MTDD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности SYBB.DE в 2.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTDD.DE Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist | 2.68% | 2.68% | 1.85% | 1.25% | 1.45% | 1.74% | 1.68% | 0.83% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBB.DE SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist | 2.35% | 2.14% | 1.45% | 0.76% | 0.18% | 0.08% | 0.28% | 0.59% | 0.66% | 0.73% | 0.82% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
MTDD.DE and SYBB.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SYBB.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYBB.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.17% for MTDD.DE.
MTDD.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond, while SYBB.DE tracks Bloomberg Euro Treasury Bond. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.17% for MTDD.DE and 0.10% for SYBB.DE.
Подберите оптимальное распределение для MTDD.DE и SYBB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор