Сравнение MTDD.DE с KX1G.DE
MTDD.DE (Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist) and KX1G.DE (Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR) are both European Government Bonds funds from Amundi - MTDD.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond while KX1G.DE tracks the FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade. Both are passively managed. Over the past 10 years, MTDD.DE returned -0.01%/yr vs 0.22%/yr for KX1G.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MTDD.DE charges 0.17%/yr vs 0.14%/yr for KX1G.DE.
Доходность
Сравнение доходности MTDD.DE и KX1G.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTDD.DE показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у KX1G.DE с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции MTDD.DE уступали акциям KX1G.DE по среднегодовой доходности: -0.01% против 0.22% соответственно.
MTDD.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- -2.13%
- 10 лет*
- -0.01%
KX1G.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 0.78%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- -1.81%
- 10 лет*
- 0.22%
Сравнение доходности по годам MTDD.DE и KX1G.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTDD.DE Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist | 0.11% | 1.75% | 1.15% | 8.48% | -19.28% | -2.83% | 3.93% | 6.98% | 1.40% | 0.91% |
KX1G.DE Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR | 0.22% | 1.21% | 2.65% | 7.57% | -18.42% | -3.38% | 5.42% | 8.82% | 0.15% | 0.54% |
Correlation
The correlation between MTDD.DE and KX1G.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г. | 0.79 |
The correlation between MTDD.DE and KX1G.DE shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.96 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTDD.DE vs. KX1G.DE — Ранг доходности на риск
MTDD.DE
KX1G.DE
Сравнение MTDD.DE c KX1G.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist (MTDD.DE) и Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (KX1G.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTDD.DE | KX1G.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.02 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 0.13 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 0.34 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTDD.DE | KX1G.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.10 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | -0.27 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | 0.04 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.41 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок MTDD.DE и KX1G.DE
Максимальная просадка MTDD.DE за все время составила -22.48%, примерно равная максимальной просадке KX1G.DE в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDD.DE и KX1G.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTDD.DE | KX1G.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.48% | -22.43% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.13% | -3.54% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.42% | -4.22% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.18% | -21.59% | -0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.48% | -22.43% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.65% | -12.10% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -6.69% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.34% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTDD.DE и KX1G.DE
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist (MTDD.DE) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (KX1G.DE) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что MTDD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KX1G.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTDD.DE | KX1G.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 1.76% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 3.80% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96% | 4.57% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.09% | 6.66% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.07% | 5.94% | +0.13% |
Сравнение комиссий MTDD.DE и KX1G.DE
MTDD.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии KX1G.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTDD.DE и KX1G.DE
Дивидендная доходность MTDD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как KX1G.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KX1G.DE Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTDD.DE Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist | 2.68% | 2.68% | 1.85% | 1.25% | 1.45% | 1.74% | 1.68% | 0.83% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, MTDD.DE and KX1G.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, KX1G.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KX1G.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.17% for MTDD.DE.
MTDD.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond, while KX1G.DE tracks FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade. Their fees differ too: 0.17% for MTDD.DE and 0.14% for KX1G.DE.
Подберите оптимальное распределение для MTDD.DE и KX1G.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор