Сравнение MSYIX с SHOYX
MSYIX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio) and SHOYX (American Beacon SiM High Yield Opportunities Fund Class Y) are both High Yield Bonds funds. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSYIX charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for SHOYX.
Доходность
Сравнение доходности MSYIX и SHOYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSYIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHOYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 2.26%
- С начала года
- 2.58%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- 6.11%
Сравнение доходности по годам MSYIX и SHOYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSYIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio | 0.47% | 7.94% | 8.78% | 13.52% | -11.56% | 5.57% | 3.26% | 13.77% | -2.75% | 6.95% |
SHOYX American Beacon SiM High Yield Opportunities Fund Class Y | 2.58% | 9.52% | 8.69% | 11.30% | -8.20% | 8.82% | 6.49% | 12.34% | -1.20% | 7.32% |
Correlation
The correlation between MSYIX and SHOYX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2012 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between MSYIX and SHOYX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSYIX vs. SHOYX — Ранг доходности на риск
MSYIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SHOYX
Сравнение MSYIX c SHOYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio (MSYIX) и American Beacon SiM High Yield Opportunities Fund Class Y (SHOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSYIX | SHOYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSYIX и SHOYX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSYIX | SHOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -24.66% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.11% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.87% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSYIX и SHOYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSYIX | SHOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.82% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 4.33% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 5.08% | — |
Сравнение комиссий MSYIX и SHOYX
MSYIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SHOYX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSYIX и SHOYX
Дивидендная доходность MSYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности SHOYX в 6.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSYIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio | 3.63% | 7.03% | 7.25% | 6.71% | 6.29% | 5.57% | 5.90% | 6.20% | 6.27% | 5.75% | 6.22% | 6.77% |
SHOYX American Beacon SiM High Yield Opportunities Fund Class Y | 6.27% | 6.97% | 5.67% | 5.62% | 4.38% | 5.43% | 6.30% | 6.17% | 6.36% | 5.79% | 6.63% | 5.19% |
Часто задаваемые вопросы
MSYIX and SHOYX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSYIX и SHOYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор