PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSVB с NBN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSVB с NBN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSVB (Mid-Southern Bancorp, Inc.) and NBN (Northeast Bank) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MSVB returned 11.63%/yr vs 27.15%/yr for NBN. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSVB и NBN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mid-Southern Bancorp, Inc. (MSVB) и Northeast Bank (NBN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции MSVB уступали акциям NBN по среднегодовой доходности: 11.63% против 27.15% соответственно.

MSVB

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
9.88%
3 года*
22.02%
5 лет*
4.02%
10 лет*
11.63%

NBN

1 день
-2.66%
1 месяц
-4.27%
С начала года
13.56%
6 месяцев
27.99%
1 год
44.77%
3 года*
47.54%
5 лет*
31.23%
10 лет*
27.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSVB и NBN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSVB
Mid-Southern Bancorp, Inc.		0.00%18.26%50.96%-20.45%-12.12%4.98%7.98%16.80%21.11%2.35%
NBN
Northeast Bank		13.56%13.35%66.31%31.21%17.95%58.86%2.63%31.69%-27.59%77.10%

Correlation

The correlation between MSVB and NBN is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2012 г.

0.04

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

MSVB:

-$2.25M

NBN:

$375.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

MSVB:

-$5.90M

NBN:

$226.92M

EBITDA (12 мес.)

MSVB:

-$11.74M

NBN:

$144.04M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mid-Southern Bancorp, Inc.

Northeast Bank

Часто сравнивают с NBN:
NBN с NECBNBN с FNBNBN с SEMNBN с FBPNBN с QTWONBN с ONBNBN с LLY

Доходность на риск

MSVB vs. NBN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSVB
Ранг доходности на риск MSVB: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSVB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSVB: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSVB: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSVB: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSVB: 9999
Ранг коэф-та Мартина
NBN
Ранг доходности на риск NBN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBN: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSVB c NBN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mid-Southern Bancorp, Inc. (MSVB) и Northeast Bank (NBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSVBNBNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.29

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.57
1.90

+7.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.44

1.23

+2.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

19.58

1.63

+17.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

58.19

4.18

+54.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSVB vs. NBN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSVB на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа NBN равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSVB и NBN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSVBNBNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.29

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.95

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.67

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.26

+0.06

Просадки

Сравнение просадок MSVB и NBN

Максимальная просадка MSVB за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки NBN в -70.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSVB и NBN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSVBNBNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.17%

-70.51%

+21.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.67%

-27.57%

+26.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.66%

-27.57%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.52%

-29.30%

-13.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.52%

-70.25%

+27.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.66%

+8.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.99%

-23.74%

+10.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

10.74%

-9.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MSVB и NBN

Текущая волатильность для Mid-Southern Bancorp, Inc. (MSVB) составляет 0.00%, в то время как у Northeast Bank (NBN) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что MSVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSVBNBNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

9.25%

-9.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.66%

23.79%

-19.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.76%

34.85%

-29.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.20%

32.89%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.62%

40.75%

-9.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSVB и NBN

MSVB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NBN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSVB
Mid-Southern Bancorp, Inc.		0.00%0.34%1.60%2.37%1.38%0.87%0.56%0.60%0.17%0.27%0.00%0.00%
NBN
Northeast Bank		0.03%0.04%0.04%0.07%0.10%0.11%0.18%0.18%0.24%0.17%0.31%0.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSVB и NBN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mid-Southern Bancorp, Inc. и Northeast Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M20222023202420252026
1.28M
105.42M
(MSVB) Общая выручка
(NBN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MSVB and NBN have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBN has higher volatility (9.25%) compared to MSVB (0.00%). In terms of maximum drawdown, MSVB dropped -49.17% vs NBN's -70.51%.

MSVB currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSVB и NBN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор