PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTIX с APUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTIX с APUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay MacKay Short Term Municipal Fund (MSTIX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX).

MSTIX управляется New York Life. Фонд был запущен 1 янв. 1991 г.. APUSX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 25 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTIX и APUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay MacKay Short Term Municipal Fund (MSTIX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTIX и APUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MSTIX
MainStay MacKay Short Term Municipal Fund		0.08%4.69%2.41%3.70%-3.33%0.43%2.44%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		0.21%3.88%3.65%2.63%-0.18%-0.40%0.15%

Доходность по периодам

С начала года, MSTIX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у APUSX с доходностью 0.21%.

MSTIX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.17%
С начала года
0.08%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.55%
3 года*
3.18%
5 лет*
1.55%
10 лет*
1.58%

APUSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.87%
1 год
2.54%
3 года*
3.21%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay MacKay Short Term Municipal Fund

Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund

Часто сравнивают с MSTIX:
MSTIX с MBAIXMSTIX с MSPIXMSTIX с MKHCXMSTIX с MSOAXMSTIX с MGDIXMSTIX с MGXIXMSTIX с KLGAX
Часто сравнивают с APUSX:
APUSX с APBDXAPUSX с APSTXAPUSX с CBTAXAPUSX с MYIAPUSX с COLTXAPUSX с APENXAPUSX с FOHFX

Сравнение комиссий MSTIX и APUSX

MSTIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии APUSX в 0.60%.

APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund
MSTIX
MainStay MacKay Short Term Municipal Fund

Доходность на риск

MSTIX vs. APUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTIX
Ранг доходности на риск MSTIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
APUSX
Ранг доходности на риск APUSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTIX c APUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay MacKay Short Term Municipal Fund (MSTIX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTIXAPUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

2.83

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

10.29

-7.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

5.18

-3.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

15.80

-13.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

57.18

-48.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTIX vs. APUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTIX на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа APUSX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTIX и APUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTIXAPUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.83

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.60

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

1.40

+0.17

Корреляция

Корреляция между MSTIX и APUSX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTIX и APUSX

Дивидендная доходность MSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности APUSX в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSTIX
MainStay MacKay Short Term Municipal Fund		3.06%3.38%3.14%2.85%1.38%0.85%1.37%1.76%1.48%1.28%0.87%0.82%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		2.61%3.69%3.68%1.69%0.33%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTIX и APUSX

Максимальная просадка MSTIX за все время составила -8.99%, что больше максимальной просадки APUSX в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTIX и APUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTIXAPUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.99%

-1.64%

-7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.83%

-0.20%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.62%

-1.45%

-4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-0.10%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.54%

-0.30%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.06%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTIX и APUSX

MainStay MacKay Short Term Municipal Fund (MSTIX) имеет более высокую волатильность в 0.53% по сравнению с Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что MSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTIXAPUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

0.10%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.99%

0.53%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

1.09%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.80%

1.24%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.56%

1.14%

+0.42%