PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTI.L с JEPI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTI.L с JEPI.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP (MSTI.L) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L).

MSTI.L и JEPI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 июн. 2025 г.. JEPI.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTI.L и JEPI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP (MSTI.L) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTI.L и JEPI.L

2026 (YTD)2025
MSTI.L
IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP		-44.04%-61.38%
JEPI.L
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		-0.07%6.39%

Доходность по периодам

С начала года, MSTI.L показывает доходность -44.04%, что значительно ниже, чем у JEPI.L с доходностью -0.07%.

MSTI.L

1 день
-6.55%
1 месяц
-18.01%
С начала года
-44.04%
6 месяцев
-74.13%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI.L

1 день
1.28%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
3.25%
1 год
8.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP

JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с MSTI.L:
MSTI.L с MSTYMSTI.L с MSTRMSTI.L с PLTI.LMSTI.L с TSLD.LMSTI.L с GLDE.LMSTI.L с SLVI.LMSTI.L с AVGI.L
Часто сравнивают с JEPI.L:
JEPI.L с JEIP.LJEPI.L с JEPI.TOJEPI.L с JEQP.LJEPI.L с JEPG.LJEPI.L с JEPIJEPI.L с JEPIXJEPI.L с EXHE.DE

Сравнение комиссий MSTI.L и JEPI.L

MSTI.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JEPI.L в 0.35%.

MSTI.L
IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP
JEPI.L
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

MSTI.L vs. JEPI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTI.L
JEPI.L
Ранг доходности на риск JEPI.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTI.L c JEPI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP (MSTI.L) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MSTI.L vs. JEPI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTI.LJEPI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.41

0.34

-1.75

Корреляция

Корреляция между MSTI.L и JEPI.L составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTI.L и JEPI.L

Дивидендная доходность MSTI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности JEPI.L в 7.58%

TTM20252024
MSTI.L
IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP		0.79%0.16%0.00%
JEPI.L
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		7.58%7.08%0.62%

Просадки

Сравнение просадок MSTI.L и JEPI.L

Максимальная просадка MSTI.L за все время составила -81.66%, что больше максимальной просадки JEPI.L в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTI.L и JEPI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTI.LJEPI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.66%

-14.36%

-67.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.66%

-4.71%

-76.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.05%

-2.32%

-44.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.80%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSTI.L и JEPI.L

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTI.LJEPI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.39%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.02%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.52%

12.67%

+48.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.52%

12.02%

+49.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.52%

12.02%

+49.50%