PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSRG.L с UC79.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSRG.L с UC79.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSRG.L (Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C)) and UC79.L (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from Amundi and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, MSRG.L returned 4.33%/yr vs 10.24%/yr for UC79.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. MSRG.L charges 0.25%/yr vs 0.27%/yr for UC79.L.

Доходность

Сравнение доходности MSRG.L и UC79.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C) (MSRG.L) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSRG.L показывает доходность 17.15%, что значительно ниже, чем у UC79.L с доходностью 33.24%.

MSRG.L

1 день
-1.06%
1 месяц
4.48%
С начала года
17.15%
6 месяцев
17.52%
1 год
36.67%
3 года*
13.25%
5 лет*
4.33%
10 лет*
—

UC79.L

1 день
-1.64%
1 месяц
8.63%
С начала года
33.24%
6 месяцев
35.28%
1 год
64.62%
3 года*
24.35%
5 лет*
10.24%
10 лет*
10.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSRG.L и UC79.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MSRG.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C)		17.15%19.09%6.13%-4.72%-8.13%-0.54%13.46%2.05%
UC79.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		33.24%26.95%10.88%1.14%-11.74%0.32%13.27%2.16%

Correlation

The correlation between MSRG.L and UC79.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.95

The correlation between MSRG.L and UC79.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MSRG.L и UC79.L

Секторы
MSRG.L
UC79.L

Технологии

40.8%
38.0%

Финансовые услуги

17.8%
22.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.0%

Промышленность

8.3%
8.3%

Здравоохранение

5.2%
3.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
2.8%

Коммуникационные услуги

3.5%
8.0%

Сырьевые материалы

3.2%
3.3%

Коммунальные услуги

3.1%
1.0%

Недвижимость

2.9%
1.3%

Энергетика

-

0.2%

Технологии

MSRG.L
40.8%
UC79.L
38.0%

Финансовые услуги

MSRG.L
17.8%
UC79.L
22.6%

Потребительский циклический сектор

MSRG.L
10.1%
UC79.L
11.0%

Промышленность

MSRG.L
8.3%
UC79.L
8.3%

Здравоохранение

MSRG.L
5.2%
UC79.L
3.6%

Потребительский защитный сектор

MSRG.L
5.0%
UC79.L
2.8%

Коммуникационные услуги

MSRG.L
3.5%
UC79.L
8.0%

Сырьевые материалы

MSRG.L
3.2%
UC79.L
3.3%

Коммунальные услуги

MSRG.L
3.1%
UC79.L
1.0%

Недвижимость

MSRG.L
2.9%
UC79.L
1.3%

Энергетика

MSRG.L

-

UC79.L
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C)

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с MSRG.L:
MSRG.L с GLDMSRG.L с EXCS.LMSRG.L с 100D.LMSRG.L с PRAM.LMSRG.L с E127.LMSRG.L с 500G.LMSRG.L с BNKE.L
Часто сравнивают с UC79.L:
UC79.L с HMEF.LUC79.L с EMV.LUC79.L с COPPUC79.L с V3AB.LUC79.L с HDEM.LUC79.L с EUFM.LUC79.L с 5ESG.L

Доходность на риск

MSRG.L vs. UC79.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSRG.L
Ранг доходности на риск MSRG.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSRG.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSRG.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSRG.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSRG.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSRG.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
UC79.L
Ранг доходности на риск UC79.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC79.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC79.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC79.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC79.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC79.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSRG.L c UC79.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C) (MSRG.L) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSRG.LUC79.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.44

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.27

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.57

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

2.48

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.13

4.47

+7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSRG.L vs. UC79.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSRG.L на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа UC79.L равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSRG.L и UC79.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSRG.LUC79.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.44

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.41

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.15

+0.18

Просадки

Сравнение просадок MSRG.L и UC79.L

Максимальная просадка MSRG.L за все время составила -30.52%, что меньше максимальной просадки UC79.L в -53.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSRG.L и UC79.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSRG.LUC79.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.52%

-53.04%

+22.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-25.91%

+15.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-25.91%

+7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-25.91%

-0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-2.45%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.31%

-21.80%

+9.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

14.42%

-11.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MSRG.L и UC79.L

Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C) (MSRG.L) составляет 5.87%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что MSRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC79.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSRG.LUC79.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

8.44%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

15.21%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

44.59%

-29.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

24.99%

-8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

25.01%

-6.03%

Сравнение комиссий MSRG.L и UC79.L

MSRG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UC79.L в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSRG.L и UC79.L

MSRG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC79.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSRG.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC79.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		1.59%2.14%1.79%2.38%2.06%1.35%1.81%2.11%2.11%1.97%2.15%1.60%

Часто задаваемые вопросы

MSRG.L and UC79.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MSRG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MSRG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.27% for UC79.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.25% for MSRG.L and 0.27% for UC79.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSRG.L и UC79.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор