Сравнение MSOO с PMMY
MSOO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF) and PMMY (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MSOO charges 0.78%/yr vs 0.50%/yr for PMMY.
Доходность
Сравнение доходности MSOO и PMMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSOO показывает доходность -26.25%, что значительно ниже, чем у PMMY с доходностью 3.03%.
MSOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -13.75%
- С начала года
- -26.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
PMMY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 2.69%
- С начала года
- 3.03%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $6.34K | |
| $174.64 | $4.28K | $24.93K |
Сравнение доходности по годам MSOO и PMMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | -26.25% | -61.39% |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 3.03% | 2.08% |
Correlation
The correlation between MSOO and PMMY is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSOO vs. PMMY — Ранг доходности на риск
MSOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PMMY
Сравнение MSOO c PMMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF (MSOO) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSOO | PMMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.96 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 47.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSOO и PMMY
Максимальная просадка MSOO за все время составила -73.17%, что больше максимальной просадки PMMY в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOO и PMMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSOO | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.17% | -0.60% | -72.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.52% | 0.00% | -71.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.10% | -0.06% | -52.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOO и PMMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSOO | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.78% | 1.41% | +63.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.78% | 1.55% | +63.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.78% | 1.55% | +63.23% |
Сравнение комиссий MSOO и PMMY
MSOO берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PMMY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOO и PMMY
Дивидендная доходность MSOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, тогда как PMMY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | 2.20% | 1.63% |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSOO and PMMY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMMY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMMY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for MSOO.
MSOO has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.00% for PMMY.
They also come from different issuers: Leverage Shares and PGIM. Their fees differ too: 0.78% for MSOO and 0.50% for PMMY.
Подберите оптимальное распределение для MSOO и PMMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор