PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSOAX с FGJEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSOAX с FGJEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSOAX (MainStay WMC Enduring Capital Fund) and FGJEX (Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, MSOAX returned -5.60% vs 23.50% for FGJEX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSOAX charges 0.91%/yr vs 0.46%/yr for FGJEX.

Доходность

Сравнение доходности MSOAX и FGJEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSOAX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у FGJEX с доходностью 7.66%.

MSOAX

1 день
0.14%
1 месяц
1.46%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
-1.14%
1 год
-5.60%
3 года*
7.99%
5 лет*
5.22%
10 лет*
10.41%

FGJEX

1 день
-0.01%
1 месяц
2.59%
С начала года
7.66%
6 месяцев
9.23%
1 год
23.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSOAX и FGJEX

2026 (YTD)2025
MSOAX
MainStay WMC Enduring Capital Fund		-0.19%-2.71%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		7.66%24.15%

Correlation

The correlation between MSOAX and FGJEX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.69

The correlation between MSOAX and FGJEX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay WMC Enduring Capital Fund

Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

Часто сравнивают с MSOAX:
MSOAX с XLKMSOAX с EPSYXMSOAX с MSPIXMSOAX с MXFIXMSOAX с CRARXMSOAX с MSTIXMSOAX с MSXAX
Часто сравнивают с FGJEX:
FGJEX с WBREOXFGJEX с QUERXFGJEX с SEHAXFGJEX с AFIFXFGJEX с BFSAXFGJEX с TAGRXFGJEX с AGRDX

Доходность на риск

MSOAX vs. FGJEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSOAX
Ранг доходности на риск MSOAX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOAX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOAX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOAX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOAX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FGJEX
Ранг доходности на риск FGJEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGJEX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGJEX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGJEX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGJEX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGJEX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSOAX c FGJEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSOAXFGJEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
2.28

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
3.19

-3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.42

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

2.91

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

12.20

-13.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSOAX vs. FGJEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSOAX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа FGJEX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOAX и FGJEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSOAXFGJEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

2.28

-2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

2.81

-2.45

Просадки

Сравнение просадок MSOAX и FGJEX

Максимальная просадка MSOAX за все время составила -55.16%, что больше максимальной просадки FGJEX в -8.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOAX и FGJEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSOAXFGJEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.16%

-8.32%

-46.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-8.32%

-3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.41%

-0.01%

-10.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.29%

-1.06%

-12.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

1.98%

+3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MSOAX и FGJEX

MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что MSOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGJEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSOAXFGJEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.38%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

7.97%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

10.65%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

10.84%

+5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

10.84%

+6.95%

Сравнение комиссий MSOAX и FGJEX

MSOAX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FGJEX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOAX и FGJEX

Дивидендная доходность MSOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности FGJEX в 9.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		9.18%9.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSOAX
MainStay WMC Enduring Capital Fund		4.08%4.07%0.26%0.64%4.00%8.70%0.83%5.99%13.82%0.88%1.22%1.11%

Часто задаваемые вопросы

MSOAX and FGJEX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOAX has higher volatility (3.08%) compared to FGJEX (2.38%). In terms of maximum drawdown, MSOAX dropped -55.16% vs FGJEX's -8.32%.

FGJEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSOAX и FGJEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор