Сравнение MSIQX с LIAGX
MSIQX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio) and LIAGX (Lord Abbett International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, MSIQX returned -8.51%/yr vs 21.57%/yr for LIAGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MSIQX charges 0.95%/yr vs 0.81%/yr for LIAGX.
Доходность
Сравнение доходности MSIQX и LIAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSIQX показывает доходность 7.34%, что значительно ниже, чем у LIAGX с доходностью 26.91%.
MSIQX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- -40.84%
- 1 год
- -38.56%
- 3 года*
- -8.51%
- 5 лет*
- -6.89%
- 10 лет*
- 0.73%
LIAGX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 26.91%
- 6 месяцев
- 27.63%
- 1 год
- 39.07%
- 3 года*
- 21.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSIQX и LIAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSIQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio | 7.34% | -33.40% | 2.70% | 16.86% | -14.24% | -3.95% |
LIAGX Lord Abbett International Growth Fund | 26.91% | 25.09% | 9.43% | 15.73% | -26.63% | 0.07% |
Correlation
The correlation between MSIQX and LIAGX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г. | 0.89 |
The correlation between MSIQX and LIAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSIQX vs. LIAGX — Ранг доходности на риск
MSIQX
LIAGX
Сравнение MSIQX c LIAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) и Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSIQX | LIAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.35 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.72 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 10.93 | -12.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSIQX | LIAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 1.92 | -2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.44 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок MSIQX и LIAGX
Максимальная просадка MSIQX за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки LIAGX в -37.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIQX и LIAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSIQX | LIAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -37.87% | -18.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.39% | -14.56% | -34.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.18% | -17.11% | -39.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.90% | -0.68% | -49.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -13.22% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.50% | 3.62% | +26.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSIQX и LIAGX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) составляет 4.80%, в то время как у Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что MSIQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSIQX | LIAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 8.20% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.69% | 17.97% | +44.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.45% | 20.65% | +27.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.00% | 18.78% | +15.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.76% | 18.78% | +7.98% |
Сравнение комиссий MSIQX и LIAGX
MSIQX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии LIAGX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSIQX и LIAGX
MSIQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LIAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIAGX Lord Abbett International Growth Fund | 0.30% | 0.38% | 0.48% | 0.71% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSIQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 40.18% | 4.40% | 7.56% | 10.56% | 1.36% | 10.14% | 14.89% | 1.91% | 1.07% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
MSIQX and LIAGX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIAGX has higher volatility (8.20%) compared to MSIQX (4.80%). In terms of maximum drawdown, MSIQX dropped -56.18% vs LIAGX's -37.87%.
LIAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSIQX и LIAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор