PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSHE.TO с ZWU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSHE.TO с ZWU.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSHE.TO (Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) and ZWU.TO (BMO Covered Call Utilities ETF) are both exchange-traded funds - MSHE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest, while ZWU.TO is a Utilities Equities fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past year, MSHE.TO returned -8.22% vs 16.30% for ZWU.TO. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. MSHE.TO charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for ZWU.TO.

Доходность

Сравнение доходности MSHE.TO и ZWU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (MSHE.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSHE.TO показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у ZWU.TO с доходностью 10.43%.

MSHE.TO

1 день
-2.54%
1 месяц
6.93%
С начала года
-13.46%
6 месяцев
-13.17%
1 год
-8.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWU.TO

1 день
0.25%
1 месяц
-0.43%
С начала года
10.43%
6 месяцев
9.84%
1 год
16.30%
3 года*
10.85%
5 лет*
6.39%
10 лет*
6.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSHE.TO и ZWU.TO

2026 (YTD)20252024
MSHE.TO
Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		-13.46%8.80%5.80%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		10.43%13.18%1.05%

Correlation

The correlation between MSHE.TO and ZWU.TO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units

BMO Covered Call Utilities ETF

Часто сравнивают с MSHE.TO:
MSHE.TO с YGOG.NEOMSHE.TO с MSFTMSHE.TO с CBNK.TOMSHE.TO с HHL.TOMSHE.TO с TSLY.TOMSHE.TO с JEPQ.TOMSHE.TO с HDIF.TO
Часто сравнивают с ZWU.TO:
ZWU.TO с ZUT.TOZWU.TO с UMAX.TOZWU.TO с UTES.TOZWU.TO с ZWC.TOZWU.TO с HUTE.TOZWU.TO с PAYF.TOZWU.TO с SYLD.TO

Доходность на риск

MSHE.TO vs. ZWU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSHE.TO
Ранг доходности на риск MSHE.TO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSHE.TO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSHE.TO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSHE.TO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSHE.TO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSHE.TO: 77
Ранг коэф-та Мартина
ZWU.TO
Ранг доходности на риск ZWU.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWU.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWU.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWU.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWU.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWU.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSHE.TO c ZWU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (MSHE.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSHE.TOZWU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
2.17

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
3.18

-3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.39

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

3.37

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

9.48

-9.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSHE.TO vs. ZWU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSHE.TO на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа ZWU.TO равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSHE.TO и ZWU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSHE.TOZWU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

2.17

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.42

-0.43

Просадки

Сравнение просадок MSHE.TO и ZWU.TO

Максимальная просадка MSHE.TO за все время составила -37.62%, примерно равная максимальной просадке ZWU.TO в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSHE.TO и ZWU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSHE.TOZWU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.62%

-37.41%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.62%

-4.86%

-32.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.77%

-2.06%

-21.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-5.38%

-5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.36%

1.72%

+16.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MSHE.TO и ZWU.TO

Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (MSHE.TO) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что MSHE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSHE.TOZWU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

2.80%

+8.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.57%

6.26%

+18.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.13%

7.59%

+19.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.27%

10.47%

+17.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.27%

14.18%

+14.09%

Сравнение комиссий MSHE.TO и ZWU.TO

MSHE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ZWU.TO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSHE.TO и ZWU.TO

Дивидендная доходность MSHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 21.77%, что больше доходности ZWU.TO в 7.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSHE.TO
Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		21.77%17.17%5.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		7.08%7.59%7.96%8.54%8.35%7.43%7.94%6.29%6.84%6.46%6.77%7.57%

Часто задаваемые вопросы

MSHE.TO and ZWU.TO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MSHE.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MSHE.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for ZWU.TO.

MSHE.TO is categorized as Derivative Income, while ZWU.TO is Utilities Equities. They also come from different issuers: Harvest and BMO. Their fees differ too: 0.40% for MSHE.TO and 0.65% for ZWU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSHE.TO и ZWU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор