Сравнение MSHE.TO с YAVG.NEO
MSHE.TO (Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) and YAVG.NEO (Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MSHE.TO returned -7.95% vs 105.48% for YAVG.NEO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSHE.TO и YAVG.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSHE.TO показывает доходность -13.17%, что значительно ниже, чем у YAVG.NEO с доходностью 42.78%.
MSHE.TO
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 7.62%
- С начала года
- -13.17%
- 6 месяцев
- -13.41%
- 1 год
- -7.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YAVG.NEO
- 1 день
- -10.74%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 42.78%
- 6 месяцев
- 30.18%
- 1 год
- 105.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSHE.TO и YAVG.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSHE.TO Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | -13.17% | 11.79% |
YAVG.NEO Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF | 42.78% | 57.91% |
Correlation
The correlation between MSHE.TO and YAVG.NEO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSHE.TO vs. YAVG.NEO — Ранг доходности на риск
MSHE.TO
YAVG.NEO
Сравнение MSHE.TO c YAVG.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (MSHE.TO) и Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF (YAVG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSHE.TO | YAVG.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.41 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 4.10 | -4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 12.10 | -12.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSHE.TO | YAVG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 2.16 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 1.67 | -1.67 |
Просадки
Сравнение просадок MSHE.TO и YAVG.NEO
Максимальная просадка MSHE.TO за все время составила -37.62%, примерно равная максимальной просадке YAVG.NEO в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSHE.TO и YAVG.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSHE.TO | YAVG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.62% | -39.57% | +1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.62% | -25.90% | -11.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.51% | -11.18% | -12.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -8.27% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.42% | 8.75% | +9.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSHE.TO и YAVG.NEO
Текущая волатильность для Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (MSHE.TO) составляет 11.23%, в то время как у Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF (YAVG.NEO) волатильность равна 16.20%. Это указывает на то, что MSHE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAVG.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSHE.TO | YAVG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.23% | 16.20% | -4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.57% | 39.35% | -14.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.13% | 49.06% | -21.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.24% | 53.26% | -25.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.24% | 53.26% | -25.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSHE.TO и YAVG.NEO
Дивидендная доходность MSHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 21.69%, что меньше доходности YAVG.NEO в 24.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSHE.TO Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 21.69% | 17.17% | 5.28% |
YAVG.NEO Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF | 24.38% | 8.90% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSHE.TO and YAVG.NEO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Harvest and Purpose Investments.
Подберите оптимальное распределение для MSHE.TO и YAVG.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор