Сравнение MSHE.TO с HPYM.TO
MSHE.TO (Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) and HPYM.TO (Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units) are both exchange-traded funds - MSHE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest, while HPYM.TO is a Government Bonds fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, MSHE.TO returned -8.22% vs 2.79% for HPYM.TO. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. MSHE.TO charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for HPYM.TO.
Доходность
Сравнение доходности MSHE.TO и HPYM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSHE.TO показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у HPYM.TO с доходностью -1.25%.
MSHE.TO
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 6.93%
- С начала года
- -13.46%
- 6 месяцев
- -13.17%
- 1 год
- -8.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HPYM.TO
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -1.71%
- 1 год
- 2.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSHE.TO и HPYM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSHE.TO Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | -13.46% | 8.80% | 5.80% |
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | -1.25% | 6.72% | -3.91% |
Correlation
The correlation between MSHE.TO and HPYM.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSHE.TO vs. HPYM.TO — Ранг доходности на риск
MSHE.TO
HPYM.TO
Сравнение MSHE.TO c HPYM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (MSHE.TO) и Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSHE.TO | HPYM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.11 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.73 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 2.05 | -2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSHE.TO | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 0.62 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.37 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок MSHE.TO и HPYM.TO
Максимальная просадка MSHE.TO за все время составила -37.62%, что больше максимальной просадки HPYM.TO в -6.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSHE.TO и HPYM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSHE.TO | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.62% | -6.19% | -31.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.62% | -3.85% | -33.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.77% | -2.71% | -21.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -1.94% | -9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.36% | 1.36% | +17.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSHE.TO и HPYM.TO
Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (MSHE.TO) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что MSHE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPYM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSHE.TO | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 2.02% | +9.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.57% | 3.28% | +21.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.13% | 4.53% | +22.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.27% | 5.61% | +22.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.27% | 5.61% | +22.66% |
Сравнение комиссий MSHE.TO и HPYM.TO
MSHE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HPYM.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSHE.TO и HPYM.TO
Дивидендная доходность MSHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 21.77%, что больше доходности HPYM.TO в 9.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | 9.38% | 9.01% | 8.07% |
MSHE.TO Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 21.77% | 17.17% | 5.28% |
Часто задаваемые вопросы
MSHE.TO and HPYM.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSHE.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSHE.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for HPYM.TO.
MSHE.TO is categorized as Derivative Income, while HPYM.TO is Government Bonds. Their fees differ too: 0.40% for MSHE.TO and 0.45% for HPYM.TO.
Подберите оптимальное распределение для MSHE.TO и HPYM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор