Сравнение MSEA.L с S5SD.L
MSEA.L (UBS Core MSCI Europe UCITS ETF Capitalisation A) and S5SD.L (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis) are both exchange-traded funds - MSEA.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Index, while S5SD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MSEA.L charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for S5SD.L.
Доходность
Сравнение доходности MSEA.L и S5SD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSEA.L показывает доходность 7.55%, что значительно ниже, чем у S5SD.L с доходностью 9.02%.
MSEA.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 7.55%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
S5SD.L
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 29.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSEA.L и S5SD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSEA.L UBS Core MSCI Europe UCITS ETF Capitalisation A | 7.55% | 7.48% |
S5SD.L UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis | 9.02% | 8.65% |
Correlation
The correlation between MSEA.L and S5SD.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSEA.L vs. S5SD.L — Ранг доходности на риск
MSEA.L
S5SD.L
Сравнение MSEA.L c S5SD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core MSCI Europe UCITS ETF Capitalisation A (MSEA.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEA.L | S5SD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 3.09 | -1.10 |
Просадки
Сравнение просадок MSEA.L и S5SD.L
Максимальная просадка MSEA.L за все время составила -10.45%, что больше максимальной просадки S5SD.L в -7.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEA.L и S5SD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSEA.L | S5SD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.45% | -7.32% | -3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -0.44% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -1.26% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEA.L и S5SD.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSEA.L | S5SD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 10.53% | +4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 11.47% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 11.47% | +3.71% |
Сравнение комиссий MSEA.L и S5SD.L
MSEA.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии S5SD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEA.L и S5SD.L
Ни MSEA.L, ни S5SD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSEA.L and S5SD.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSEA.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSEA.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for S5SD.L.
MSEA.L is categorized as Europe Equities, while S5SD.L is S&P 500. MSEA.L tracks MSCI Europe Index, while S5SD.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.10% for MSEA.L and 0.12% for S5SD.L.
Подберите оптимальное распределение для MSEA.L и S5SD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор