PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSDG.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSDG.L с CSH2.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSDG.L (Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D)) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - MSDG.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. MSDG.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 5 years, MSDG.L returned 4.09%/yr vs 3.66%/yr for CSH2.L. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. MSDG.L charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.

Доходность

Сравнение доходности MSDG.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) (MSDG.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSDG.L показывает доходность 15.79%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%.

MSDG.L

1 день
-1.16%
1 месяц
3.94%
С начала года
15.79%
6 месяцев
16.42%
1 год
36.37%
3 года*
12.81%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—

CSH2.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.38%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSDG.L и CSH2.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
MSDG.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D)		15.79%18.98%8.37%-6.49%-7.74%-0.36%23.24%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.74%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.16%

Correlation

The correlation between MSDG.L and CSH2.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г.

-0.06

Сравнение распределения секторов MSDG.L и CSH2.L

Секторы
MSDG.L
CSH2.L

Технологии

40.8%
35.9%

Финансовые услуги

17.8%
10.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
13.9%

Промышленность

8.3%
6.3%

Здравоохранение

5.2%
11.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.9%

Коммуникационные услуги

3.5%
13.9%

Сырьевые материалы

3.2%
1.0%

Коммунальные услуги

3.1%
1.1%

Недвижимость

2.9%
0.0%

Энергетика

-

1.4%

Технологии

MSDG.L
40.8%
CSH2.L
35.9%

Финансовые услуги

MSDG.L
17.8%
CSH2.L
10.4%

Потребительский циклический сектор

MSDG.L
10.1%
CSH2.L
13.9%

Промышленность

MSDG.L
8.3%
CSH2.L
6.3%

Здравоохранение

MSDG.L
5.2%
CSH2.L
11.3%

Потребительский защитный сектор

MSDG.L
5.0%
CSH2.L
4.9%

Коммуникационные услуги

MSDG.L
3.5%
CSH2.L
13.9%

Сырьевые материалы

MSDG.L
3.2%
CSH2.L
1.0%

Коммунальные услуги

MSDG.L
3.1%
CSH2.L
1.1%

Недвижимость

MSDG.L
2.9%
CSH2.L
0.0%

Энергетика

MSDG.L

-

CSH2.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D)

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Часто сравнивают с MSDG.L:
MSDG.L с QQQMSDG.L с VXUSMSDG.L с VOOMSDG.L с JEPQMSDG.L с DEMS.LMSDG.L с 500G.LMSDG.L с CW8G.L
Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL

Доходность на риск

MSDG.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSDG.L
Ранг доходности на риск MSDG.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSDG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSDG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSDG.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSDG.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSDG.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSDG.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) (MSDG.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSDG.LCSH2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
8.05

-5.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
15.06

-11.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

4.37

-2.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

27.66

-22.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.40

159.04

-144.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSDG.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSDG.L на текущий момент составляет 2.88, что ниже коэффициента Шарпа CSH2.L равного 8.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSDG.L и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSDG.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

8.05

-5.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

6.49

-6.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

4.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

4.62

-3.85

Просадки

Сравнение просадок MSDG.L и CSH2.L

Максимальная просадка MSDG.L за все время составила -27.21%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDG.L и CSH2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSDG.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.21%

-0.37%

-26.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-0.16%

-9.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.31%

-0.29%

-18.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.79%

-0.29%

-25.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

0.00%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.68%

-0.00%

-10.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

0.03%

+4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MSDG.L и CSH2.L

Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) (MSDG.L) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что MSDG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSDG.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

0.08%

+5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

0.25%

+12.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

0.54%

+16.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

0.56%

+21.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

0.44%

+24.09%

Сравнение комиссий MSDG.L и CSH2.L

MSDG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSDG.L и CSH2.L

Дивидендная доходность MSDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSDG.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D)		1.67%1.94%2.09%2.27%2.24%1.69%1.39%

Часто задаваемые вопросы

MSDG.L and CSH2.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for MSDG.L.

MSDG.L is categorized as Emerging Markets Equities, while CSH2.L is Money Market. Their fees differ too: 0.25% for MSDG.L and 0.07% for CSH2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSDG.L и CSH2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор