Сравнение MSBHF с TRN.MI
MSBHF (Mitsubishi Corp) and TRN.MI (Terna Rete Elettrica Nazionale SpA) are both stocks. MSBHF operates in Conglomerates (Industrials), while TRN.MI operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, MSBHF returned 22.68%/yr vs 12.06%/yr for TRN.MI. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSBHF и TRN.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSBHF торгуется в USD, в то время как TRN.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRN.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSBHF показывает доходность 36.20%, что значительно выше, чем у TRN.MI с доходностью 7.82%. За последние 10 лет акции MSBHF превзошли акции TRN.MI по среднегодовой доходности: 22.68% против 12.06% соответственно.
MSBHF
- 1 день
- -4.87%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- 36.20%
- 6 месяцев
- 26.73%
- 1 год
- 57.16%
- 3 года*
- 33.11%
- 5 лет*
- 30.92%
- 10 лет*
- 22.68%
TRN.MI
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 7.82%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- 12.06%
Сравнение доходности по годам MSBHF и TRN.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSBHF Mitsubishi Corp | 36.20% | 45.58% | 4.78% | 55.88% | 4.23% | 31.37% | 5.16% | -5.35% | 12.97% | 19.70% |
TRN.MI Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | 7.82% | 40.29% | -0.49% | 17.73% | -4.53% | 9.40% | 19.89% | 22.52% | 2.26% | 32.36% |
Correlation
The correlation between MSBHF and TRN.MI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2007 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSBHF vs. TRN.MI — Ранг доходности на риск
MSBHF
TRN.MI
Сравнение MSBHF c TRN.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsubishi Corp (MSBHF) и Terna Rete Elettrica Nazionale SpA (TRN.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSBHF | TRN.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 1.79 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.46 | 5.22 | +6.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSBHF | TRN.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.04 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.61 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.53 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.49 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок MSBHF и TRN.MI
Максимальная просадка MSBHF за все время составила -66.05%, что больше максимальной просадки TRN.MI в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSBHF и TRN.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSBHF | TRN.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.05% | -36.83% | -29.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.05% | -9.74% | -8.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.60% | -15.65% | -16.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.60% | -32.89% | +0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.81% | -32.89% | -4.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.70% | -5.22% | -11.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.37% | -8.11% | -16.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 3.35% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSBHF и TRN.MI
Mitsubishi Corp (MSBHF) имеет более высокую волатильность в 15.75% по сравнению с Terna Rete Elettrica Nazionale SpA (TRN.MI) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что MSBHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRN.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSBHF | TRN.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.75% | 6.32% | +9.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.93% | 14.04% | +12.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.61% | 16.85% | +16.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.16% | 21.23% | +9.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.54% | 22.40% | +6.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSBHF и TRN.MI
Дивидендная доходность MSBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности TRN.MI в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSBHF Mitsubishi Corp | 2.30% | 3.05% | 3.54% | 3.03% | 3.46% | 3.84% | 5.07% | 4.56% | 3.64% | 1.42% | 1.39% | 0.00% |
TRN.MI Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | 4.01% | 4.38% | 4.52% | 4.27% | 4.33% | 3.89% | 4.10% | 4.01% | 4.53% | 4.30% | 4.64% | 4.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSBHF и TRN.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsubishi Corp и Terna Rete Elettrica Nazionale SpA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSBHF and TRN.MI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSBHF и TRN.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор