Сравнение MSAU.L с HEMC.L
MSAU.L (Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD (Acc)) and HEMC.L (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - MSAU.L tracks the MSCI Saudi Arabia 20/35 Capped Index while HEMC.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, MSAU.L returned -0.20%/yr vs 19.31%/yr for HEMC.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. MSAU.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for HEMC.L.
Доходность
Сравнение доходности MSAU.L и HEMC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSAU.L торгуется в USD, в то время как HEMC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEMC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSAU.L показывает доходность 4.38%, что значительно ниже, чем у HEMC.L с доходностью 16.59%.
MSAU.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.43%
- 6 месяцев
- -1.37%
- С начала года
- 4.38%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- -0.20%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.56%
HEMC.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.42%
- 6 месяцев
- 10.09%
- С начала года
- 16.59%
- 1 год
- 32.35%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.88%
Сравнение доходности по годам MSAU.L и HEMC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSAU.L Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD (Acc) | 4.38% | -5.73% | 0.20% | 10.06% | -7.16% |
HEMC.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 16.59% | 34.15% | 7.08% | 8.45% | -22.22% |
Correlation
The correlation between MSAU.L and HEMC.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2022 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSAU.L vs. HEMC.L — Ранг доходности на риск
MSAU.L
HEMC.L
Сравнение MSAU.L c HEMC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD (Acc) (MSAU.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSAU.L | HEMC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.29 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 1.18 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 2.16 | -1.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSAU.L и HEMC.L
Максимальная просадка MSAU.L за все время составила -42.92%, что больше максимальной просадки HEMC.L в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSAU.L и HEMC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSAU.L | HEMC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.92% | -32.92% | -10.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.90% | -27.53% | +16.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.03% | -27.53% | +11.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.32% | -11.07% | -7.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.49% | -13.56% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 14.97% | -9.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSAU.L и HEMC.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD (Acc) (MSAU.L) составляет 2.51%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) волатильность равна 9.19%. Это указывает на то, что MSAU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEMC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSAU.L | HEMC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 9.19% | -6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 19.29% | -8.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.34% | 45.91% | -30.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 31.62% | -15.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 31.62% | -12.87% |
Сравнение комиссий MSAU.L и HEMC.L
MSAU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HEMC.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSAU.L и HEMC.L
Ни MSAU.L, ни HEMC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSAU.L and HEMC.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEMC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEMC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for MSAU.L.
MSAU.L tracks MSCI Saudi Arabia 20/35 Capped Index, while HEMC.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Invesco and HSBC. Their fees differ too: 0.50% for MSAU.L and 0.15% for HEMC.L.
Подберите оптимальное распределение для MSAU.L и HEMC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор