Сравнение MSAP.L с VPAC.L
MSAP.L (Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD (Acc)) and VPAC.L (Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - MSAP.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Saudi Arabia 20/35 Capped Index, while VPAC.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MSAP.L returned 2.71%/yr vs 3.98%/yr for VPAC.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSAP.L и VPAC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSAP.L торгуется в GBp, в то время как VPAC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPAC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSAP.L показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у VPAC.L с доходностью 2.51%.
MSAP.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -5.06%
- 6 месяцев
- -1.46%
- С начала года
- 4.46%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- -1.71%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.81%
VPAC.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.22%
- 6 месяцев
- 1.81%
- С начала года
- 2.51%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.48%
Сравнение доходности по годам MSAP.L и VPAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSAP.L Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD (Acc) | 4.46% | -12.17% | 1.88% | 3.56% | 6.09% | 37.74% | -2.87% | 2.76% | -0.06% |
VPAC.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) | 2.51% | -1.24% | 12.77% | 3.80% | 1.04% | 4.62% | 1.73% | 12.68% | -2.79% |
Correlation
The correlation between MSAP.L and VPAC.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2018 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSAP.L vs. VPAC.L — Ранг доходности на риск
MSAP.L
VPAC.L
Сравнение MSAP.L c VPAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD (Acc) (MSAP.L) и Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSAP.L | VPAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.14 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.11 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 2.87 | -2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSAP.L и VPAC.L
Максимальная просадка MSAP.L за все время составила -46.44%, что больше максимальной просадки VPAC.L в -26.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSAP.L и VPAC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSAP.L | VPAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.44% | -26.87% | -19.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -4.94% | -7.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.20% | -9.34% | -10.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -15.98% | -14.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.39% | -1.96% | -22.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.40% | -4.53% | -14.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 1.92% | +3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSAP.L и VPAC.L
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD (Acc) (MSAP.L) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что MSAP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSAP.L | VPAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 1.80% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 5.19% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69% | 6.79% | +7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 8.70% | +6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 12.34% | +7.97% |
Сравнение комиссий MSAP.L и VPAC.L
И MSAP.L, и VPAC.L имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSAP.L и VPAC.L
Ни MSAP.L, ни VPAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSAP.L and VPAC.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSAP.L and VPAC.L have the same expense ratio: 0.50% per year.
MSAP.L is categorized as Emerging Markets Equities, while VPAC.L is Preferred Stock/Convertible Bonds. MSAP.L tracks MSCI Saudi Arabia 20/35 Capped Index, while VPAC.L tracks ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index.
Подберите оптимальное распределение для MSAP.L и VPAC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор