Сравнение MRT с ZETA
MRT (Marti Technologies Inc) and ZETA (Zeta Global Holdings Corp.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past year, MRT returned -35.71% vs 61.44% for ZETA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRT и ZETA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRT показывает доходность -24.05%, что значительно ниже, чем у ZETA с доходностью 8.21%.
MRT
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -10.89%
- С начала года
- -24.05%
- 6 месяцев
- -23.73%
- 1 год
- -35.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZETA
- 1 день
- -4.88%
- 1 месяц
- 27.80%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- 61.44%
- 3 года*
- 34.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRT и ZETA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MRT Marti Technologies Inc | -24.05% | -30.09% | 421.54% | -89.17% |
ZETA Zeta Global Holdings Corp. | 8.21% | 13.12% | 103.97% | 3.64% |
Correlation
The correlation between MRT and ZETA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
MRT:
-$0.96
ZETA:
-$0.14
MRT:
5.42
ZETA:
2.54
MRT:
$24.58M
ZETA:
$1.44B
MRT:
$5.55M
ZETA:
$881.70M
MRT:
-$53.50M
ZETA:
$50.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRT vs. ZETA — Ранг доходности на риск
MRT
ZETA
Сравнение MRT c ZETA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marti Technologies Inc (MRT) и Zeta Global Holdings Corp. (ZETA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRT | ZETA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.20 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 1.53 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 3.13 | -4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRT | ZETA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 0.84 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.28 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок MRT и ZETA
Максимальная просадка MRT за все время составила -92.13%, что больше максимальной просадки ZETA в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRT и ZETA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRT | ZETA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.13% | -70.01% | -22.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.12% | -40.37% | -0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -70.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.00% | -40.07% | -29.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.02% | -34.04% | -32.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.60% | 19.69% | +5.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRT и ZETA
Текущая волатильность для Marti Technologies Inc (MRT) составляет 11.22%, в то время как у Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) волатильность равна 24.16%. Это указывает на то, что MRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZETA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRT | ZETA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | 24.16% | -12.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.31% | 48.41% | -19.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.52% | 73.66% | -19.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.46% | 72.19% | +19.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.46% | 72.19% | +19.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRT и ZETA
Ни MRT, ни ZETA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRT и ZETA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marti Technologies Inc и Zeta Global Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MRT and ZETA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZETA has higher volatility (24.16%) compared to MRT (11.22%). In terms of maximum drawdown, MRT dropped -92.13% vs ZETA's -70.01%.
ZETA currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRT и ZETA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор