Сравнение MRSIX с MDIJX
MRSIX (MFS Research International Fund) and MDIJX (MFS International Diversification Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from MFS. Over the past 10 years, MRSIX returned 9.01%/yr vs 9.80%/yr for MDIJX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. MRSIX charges 0.76%/yr vs 0.82%/yr for MDIJX.
Доходность
Сравнение доходности MRSIX и MDIJX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRSIX показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у MDIJX с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции MRSIX уступали акциям MDIJX по среднегодовой доходности: 9.01% против 9.80% соответственно.
MRSIX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 7.49%
- С начала года
- 11.23%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 9.01%
MDIJX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 6.13%
- С начала года
- 9.80%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение доходности по годам MRSIX и MDIJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSIX MFS Research International Fund | 11.23% | 22.61% | 3.06% | 13.44% | -17.33% | 11.87% | 13.18% | 27.98% | -13.98% | 28.38% |
MDIJX MFS International Diversification Fund | 9.80% | 27.84% | 6.41% | 14.37% | -17.12% | 7.69% | 15.26% | 26.00% | -11.05% | 30.29% |
Correlation
The correlation between MRSIX and MDIJX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г. | 0.98 |
The correlation between MRSIX and MDIJX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRSIX vs. MDIJX — Ранг доходности на риск
MRSIX
MDIJX
Сравнение MRSIX c MDIJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Research International Fund (MRSIX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRSIX | MDIJX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.79 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 6.67 | -0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRSIX и MDIJX
Максимальная просадка MRSIX за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки MDIJX в -56.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSIX и MDIJX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRSIX | MDIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.56% | -56.60% | -2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -11.40% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.95% | -12.57% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.73% | -30.19% | -0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.73% | -30.19% | -0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -1.07% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.70% | -9.05% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.05% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRSIX и MDIJX
Текущая волатильность для MFS Research International Fund (MRSIX) составляет 3.73%, в то время как у MFS International Diversification Fund (MDIJX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что MRSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRSIX | MDIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 4.07% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 11.45% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.96% | 13.43% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 14.40% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 14.52% | +0.65% |
Сравнение комиссий MRSIX и MDIJX
MRSIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии MDIJX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRSIX и MDIJX
Дивидендная доходность MRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что сопоставимо с доходностью MDIJX в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIJX MFS International Diversification Fund | 4.71% | 5.17% | 3.50% | 4.14% | 2.64% | 2.70% | 1.64% | 2.50% | 3.14% | 1.63% | 2.18% | 1.69% |
MRSIX MFS Research International Fund | 4.73% | 5.26% | 2.00% | 1.67% | 1.57% | 1.29% | 0.92% | 1.79% | 5.48% | 1.21% | 1.97% | 1.89% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, MRSIX and MDIJX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MDIJX has higher volatility (4.07%) compared to MRSIX (3.73%). In terms of maximum drawdown, MRSIX dropped -59.56% vs MDIJX's -56.60%.
MDIJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRSIX и MDIJX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор