PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRSIX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRSIX с FSGEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Research International Fund (MRSIX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).

MRSIX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MRSIX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Research International Fund (MRSIX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRSIX и FSGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRSIX
MFS Research International Fund		-1.59%22.61%3.06%13.44%-17.33%11.87%13.18%27.98%-13.98%28.38%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		-1.20%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%

Доходность по периодам

С начала года, MRSIX показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции MRSIX уступали акциям FSGEX по среднегодовой доходности: 8.08% против 8.55% соответственно.

MRSIX

1 день
0.34%
1 месяц
-11.34%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
2.29%
1 год
14.99%
3 года*
9.64%
5 лет*
5.01%
10 лет*
8.08%

FSGEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-11.07%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
3.57%
1 год
23.80%
3 года*
14.32%
5 лет*
6.98%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Research International Fund

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с MRSIX:
MRSIX с VXUSMRSIX с FSPSXMRSIX с GTMIXMRSIX с PZRIXMRSIX с PPYPXMRSIX с TIVFXMRSIX с FIGSX
Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHXFSGEX с SPYFSGEX с FSPGX

Сравнение комиссий MRSIX и FSGEX

MRSIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.

MRSIX
MFS Research International Fund
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

MRSIX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRSIX
Ранг доходности на риск MRSIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRSIX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Research International Fund (MRSIX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRSIXFSGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.43

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.93

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.89

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

7.46

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRSIX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRSIX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа FSGEX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSIX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRSIXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.43

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.46

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.36

+0.01

Корреляция

Корреляция между MRSIX и FSGEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRSIX и FSGEX

Дивидендная доходность MRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности FSGEX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRSIX
MFS Research International Fund		5.34%5.26%2.00%1.67%1.57%1.29%0.92%1.79%5.48%1.21%1.97%1.89%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		3.06%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%

Просадки

Сравнение просадок MRSIX и FSGEX

Максимальная просадка MRSIX за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSIX и FSGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

MRSIXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.56%

-34.74%

-24.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-11.24%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.73%

-29.66%

-1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.73%

-34.74%

+4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.34%

-11.24%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.80%

-8.51%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.86%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MRSIX и FSGEX

Текущая волатильность для MFS Research International Fund (MRSIX) составляет 6.13%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что MRSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRSIXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

7.21%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

10.85%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

16.09%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

15.14%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

16.12%

-0.71%