PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRN3.L с 5SPY.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRN3.L с 5SPY.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities (MRN3.L) и Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities (5SPY.L).

MRN3.L и 5SPY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRN3.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность iSTOXX Leveraged 3x MRNA Index. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г.. 5SPY.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MRN3.L и 5SPY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities (MRN3.L) и Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities (5SPY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRN3.L и 5SPY.L

2026 (YTD)20252024202320222021
MRN3.L
Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities		185.34%-93.67%-98.51%-92.76%-92.21%-36.68%
5SPY.L
Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities		-27.48%1.52%98.06%100.80%-80.81%13.61%

Доходность по периодам

С начала года, MRN3.L показывает доходность 185.34%, что значительно выше, чем у 5SPY.L с доходностью -27.48%.

MRN3.L

1 день
5.13%
1 месяц
-28.06%
С начала года
185.34%
6 месяцев
153.22%
1 год
23.95%
3 года*
-92.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

5SPY.L

1 день
11.05%
1 месяц
-21.22%
С начала года
-27.48%
6 месяцев
-24.57%
1 год
13.44%
3 года*
34.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities

Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities

Часто сравнивают с MRN3.L:
MRN3.L с AGQMRN3.L с 3AMD.LMRN3.L с 3AAP.LMRN3.L с 3SPY.LMRN3.L с 3USL.LMRN3.L с AMD3.LMRN3.L с TDAX
Часто сравнивают с 5SPY.L:
5SPY.L с spy5SPY.L с SPY5SPY.L с SPXL5SPY.L с SPUU5SPY.L с UPRO5SPY.L с 3KOR.L5SPY.L с 2GOO.L

Сравнение комиссий MRN3.L и 5SPY.L

И MRN3.L, и 5SPY.L имеют комиссию равную 0.75%.

MRN3.L
Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities
5SPY.L
Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities

Доходность на риск

MRN3.L vs. 5SPY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRN3.L
Ранг доходности на риск MRN3.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRN3.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRN3.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRN3.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRN3.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRN3.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
5SPY.L
Ранг доходности на риск 5SPY.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5SPY.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5SPY.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5SPY.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5SPY.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5SPY.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRN3.L c 5SPY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities (MRN3.L) и Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities (5SPY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRN3.L5SPY.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.17

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

0.78

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.11

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

0.27

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.55

0.87

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRN3.L vs. 5SPY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRN3.L на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа 5SPY.L равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRN3.L и 5SPY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRN3.L5SPY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.17

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-0.13

-0.30

Корреляция

Корреляция между MRN3.L и 5SPY.L составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRN3.L и 5SPY.L

Ни MRN3.L, ни 5SPY.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MRN3.L и 5SPY.L

Максимальная просадка MRN3.L за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки 5SPY.L в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRN3.L и 5SPY.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MRN3.L5SPY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-82.86%

-17.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.28%

-51.60%

-29.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-45.87%

-54.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.52%

-51.94%

-45.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.36%

13.35%

+36.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MRN3.L и 5SPY.L

Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities (MRN3.L) имеет более высокую волатильность в 67.32% по сравнению с Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities (5SPY.L) с волатильностью 22.36%. Это указывает на то, что MRN3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5SPY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRN3.L5SPY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

67.32%

22.36%

+44.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

163.13%

41.82%

+121.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

213.24%

77.28%

+135.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

223.41%

78.79%

+144.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

223.41%

78.79%

+144.62%