PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRJAX с PGTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRJAX с PGTIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MRJAX (Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A) and PGTIX (T. Rowe Price Global Technology Fund I Class) are both mutual funds - MRJAX is a Global Equities fund managed by Morgan Stanley, while PGTIX is a Technology Equities fund actively managed by T. Rowe Price. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. MRJAX charges 1.10%/yr vs 0.78%/yr for PGTIX.

Доходность

Сравнение доходности MRJAX и PGTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A (MRJAX) и T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MRJAX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PGTIX

1 день
-1.54%
1 месяц
10.98%
С начала года
40.79%
6 месяцев
39.54%
1 год
75.14%
3 года*
39.18%
5 лет*
11.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRJAX и PGTIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MRJAX
Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A		0.00%11.79%-0.55%5.09%2.74%21.57%0.07%17.93%-8.38%
PGTIX
T. Rowe Price Global Technology Fund I Class		40.79%27.48%33.33%56.25%-55.48%8.92%75.98%34.28%-19.89%

Correlation

The correlation between MRJAX and PGTIX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.33

The correlation between MRJAX and PGTIX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A

T. Rowe Price Global Technology Fund I Class

Часто сравнивают с MRJAX:
MRJAX с CPOAXMRJAX с CPODXMRJAX с DINDXMRJAX с MSEGXMRJAX с CAEIXMRJAX с GQFPXMRJAX с MDGCX
Часто сравнивают с PGTIX:
PGTIX с PGEKXPGTIX с CNGLXPGTIX с AGLOXPGTIX с GLFOXPGTIX с BGAIXPGTIX с BOGSXPGTIX с CAXAX

Доходность на риск

MRJAX vs. PGTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRJAX
PGTIX
Ранг доходности на риск PGTIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGTIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRJAX c PGTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A (MRJAX) и T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MRJAX vs. PGTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRJAXPGTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.24

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.70

—

Просадки

Сравнение просадок MRJAX и PGTIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRJAXPGTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-65.26%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.99%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-65.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.38%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-18.99%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.11%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MRJAX и PGTIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRJAXPGTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.63%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.80%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

23.16%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

31.79%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

28.95%

—

Сравнение комиссий MRJAX и PGTIX

MRJAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PGTIX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRJAX и PGTIX

Ни MRJAX, ни PGTIX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MRJAX
Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A		0.00%0.00%11.24%4.40%4.04%15.24%1.09%1.40%1.22%0.00%
PGTIX
T. Rowe Price Global Technology Fund I Class		0.00%0.00%0.00%0.00%3.27%27.92%5.04%0.07%24.92%15.91%

Часто задаваемые вопросы

MRJAX and PGTIX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRJAX и PGTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор