Сравнение MRJAX с PGTIX
MRJAX (Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A) and PGTIX (T. Rowe Price Global Technology Fund I Class) are both mutual funds - MRJAX is a Global Equities fund managed by Morgan Stanley, while PGTIX is a Technology Equities fund actively managed by T. Rowe Price. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. MRJAX charges 1.10%/yr vs 0.78%/yr for PGTIX.
Доходность
Сравнение доходности MRJAX и PGTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MRJAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PGTIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 35.04%
- 6 месяцев
- 35.04%
- 1 год
- 59.46%
- 3 года*
- 37.19%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRJAX и PGTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRJAX Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A | 0.00% | 11.79% | -0.55% | 5.09% | 2.74% | 21.57% | 0.07% | 17.93% | -8.38% |
PGTIX T. Rowe Price Global Technology Fund I Class | 35.04% | 27.48% | 33.33% | 56.25% | -55.48% | 8.92% | 75.98% | 34.28% | -20.31% |
Correlation
The correlation between MRJAX and PGTIX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2018 г. | 0.33 |
The correlation between MRJAX and PGTIX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRJAX vs. PGTIX — Ранг доходности на риск
MRJAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PGTIX
Сравнение MRJAX c PGTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A (MRJAX) и T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRJAX | PGTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRJAX и PGTIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRJAX | PGTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -65.26% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -6.37% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -18.91% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MRJAX и PGTIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRJAX | PGTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 26.55% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 32.28% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 29.19% | — |
Сравнение комиссий MRJAX и PGTIX
MRJAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PGTIX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRJAX и PGTIX
Ни MRJAX, ни PGTIX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRJAX Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A | 0.00% | 0.00% | 11.24% | 4.40% | 4.04% | 15.24% | 1.09% | 1.40% | 1.22% | 0.00% |
PGTIX T. Rowe Price Global Technology Fund I Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.27% | 27.92% | 5.04% | 0.07% | 24.92% | 15.91% |
Часто задаваемые вопросы
MRJAX and PGTIX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MRJAX и PGTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор