PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRESX с QREARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRESX с QREARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cromwell CenterSquare Real Estate Fund (MRESX) и TIAA Real Estate Account (QREARX).

MRESX управляется AMG. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. QREARX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности MRESX и QREARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cromwell CenterSquare Real Estate Fund (MRESX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRESX и QREARX

2026 (YTD)2025
MRESX
Cromwell CenterSquare Real Estate Fund		4.03%0.52%
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.61%3.93%

Доходность по периодам

С начала года, MRESX показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у QREARX с доходностью 0.61%.

MRESX

1 день
1.47%
1 месяц
-6.24%
С начала года
4.03%
6 месяцев
2.09%
1 год
2.82%
3 года*
7.27%
5 лет*
6.38%
10 лет*
—

QREARX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cromwell CenterSquare Real Estate Fund

TIAA Real Estate Account

Часто сравнивают с MRESX:
MRESX с SWPPXMRESX с FRESXMRESX с ARSVXMRESX с FRIFXMRESX с CREMXMRESX с FESIXMRESX с MBDFX
Часто сравнивают с QREARX:
QREARX с VNQQREARX с TSBIXQREARX с FRIFXQREARX с WELLQREARX с REMQREARX с TIREXQREARX с USRT

Сравнение комиссий MRESX и QREARX

MRESX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии QREARX в 0.90%.

MRESX
Cromwell CenterSquare Real Estate Fund
QREARX
TIAA Real Estate Account

Доходность на риск

MRESX vs. QREARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRESX
Ранг доходности на риск MRESX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRESX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRESX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRESX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRESX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRESX: 77
Ранг коэф-та Мартина
QREARX
Ранг доходности на риск QREARX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QREARX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QREARX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QREARX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QREARX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QREARX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRESX c QREARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cromwell CenterSquare Real Estate Fund (MRESX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRESXQREARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

4.69

-4.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

7.22

-6.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

2.65

-1.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

9.74

-9.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.54

40.50

-39.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRESX vs. QREARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRESX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа QREARX равного 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRESX и QREARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRESXQREARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

4.69

-4.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

2.12

-1.81

Корреляция

Корреляция между MRESX и QREARX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRESX и QREARX

Дивидендная доходность MRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как QREARX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
MRESX
Cromwell CenterSquare Real Estate Fund		1.54%1.49%2.40%2.01%6.49%14.54%2.19%10.71%3.24%10.34%
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MRESX и QREARX

Максимальная просадка MRESX за все время составила -40.84%, что больше максимальной просадки QREARX в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRESX и QREARX.

Загрузка...

Показатели просадок

MRESXQREARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.84%

-1.45%

-39.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-0.37%

-11.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-0.28%

-5.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-0.05%

-9.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

0.09%

+4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MRESX и QREARX

Cromwell CenterSquare Real Estate Fund (MRESX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с TIAA Real Estate Account (QREARX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что MRESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QREARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRESXQREARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

0.30%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

0.53%

+8.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

0.77%

+17.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.59%

1.76%

+18.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.16%

1.76%

+20.40%