Сравнение MRA с PLTM
MRA (GraniteShares Autocallable MARA ETF) and PLTM (GraniteShares Platinum Trust) are both exchange-traded funds - MRA is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt). MRA is actively managed, while PLTM is passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MRA charges 1.07%/yr vs 0.50%/yr for PLTM.
Доходность
Сравнение доходности MRA и PLTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MRA
- 1 день
- -4.21%
- 1 месяц
- -12.06%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTM
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -7.58%
- 6 месяцев
- -30.53%
- С начала года
- -22.15%
- 1 год
- 8.86%
- 3 года*
- 16.92%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRA и PLTM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | -12.35% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -18.25% |
Correlation
The correlation between MRA and PLTM is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRA vs. PLTM — Ранг доходности на риск
MRA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PLTM
Сравнение MRA c PLTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable MARA ETF (MRA) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRA | PLTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRA и PLTM
Максимальная просадка MRA за все время составила -14.11%, что меньше максимальной просадки PLTM в -44.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRA и PLTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRA | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.11% | -44.07% | +29.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -44.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -44.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.11% | -42.49% | +28.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -18.85% | +14.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MRA и PLTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRA | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.95% | 50.92% | -11.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.95% | 33.15% | +5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.95% | 31.16% | +7.79% |
Сравнение комиссий MRA и PLTM
MRA берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PLTM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRA и PLTM
Дивидендная доходность MRA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, тогда как PLTM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | 8.38% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MRA and PLTM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.07% for MRA.
MRA has the higher dividend yield at 8.38%, compared with 0.00% for PLTM.
MRA is categorized as Derivative Income, while PLTM is Precious Metals. Their fees differ too: 1.07% for MRA and 0.50% for PLTM.
Подберите оптимальное распределение для MRA и PLTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор