PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MQY с TAFTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MQY с TAFTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MQY (BlackRock MuniYield Quality Fund) and TAFTX (American Funds Tax-Exempt Fund of California) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, MQY returned 1.48%/yr vs 2.08%/yr for TAFTX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. MQY charges 2.07%/yr vs 0.57%/yr for TAFTX.

Доходность

Сравнение доходности MQY и TAFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock MuniYield Quality Fund (MQY) и American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MQY показывает доходность 3.64%, что значительно выше, чем у TAFTX с доходностью 1.52%. За последние 10 лет акции MQY уступали акциям TAFTX по среднегодовой доходности: 1.48% против 2.08% соответственно.

MQY

1 день
0.35%
1 месяц
0.25%
С начала года
3.64%
6 месяцев
2.72%
1 год
10.35%
3 года*
6.11%
5 лет*
-1.86%
10 лет*
1.48%

TAFTX

1 день
-0.06%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.85%
1 год
7.14%
3 года*
4.13%
5 лет*
0.85%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MQY и TAFTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MQY
BlackRock MuniYield Quality Fund		3.64%4.28%-0.06%10.20%-24.23%2.67%14.65%20.89%-10.12%8.98%
TAFTX
American Funds Tax-Exempt Fund of California		1.52%4.73%2.31%5.76%-9.78%1.88%4.43%7.33%0.71%5.96%

Correlation

The correlation between MQY and TAFTX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 1994 г.

0.29

Over the past year, MQY and TAFTX have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock MuniYield Quality Fund

American Funds Tax-Exempt Fund of California

Часто сравнивают с MQY:
MQY с CALIMQY с NZFMQY с MAXIMQY с MFMMQY с VWAHXMQY с COTFXMQY с BMN
Часто сравнивают с TAFTX:
TAFTX с ACTHXTAFTX с CMFTAFTX с TFCYXTAFTX с AMCPXTAFTX с DFSMXTAFTX с ANCFXTAFTX с ABALX

Доходность на риск

MQY vs. TAFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MQY
Ранг доходности на риск MQY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MQY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MQY: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MQY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MQY: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MQY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TAFTX
Ранг доходности на риск TAFTX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFTX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFTX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFTX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFTX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFTX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MQY c TAFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock MuniYield Quality Fund (MQY) и American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MQYTAFTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.63

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
4.10

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.64

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

2.44

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.05

8.58

-4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MQY vs. TAFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MQY на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа TAFTX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MQY и TAFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MQYTAFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.63

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.21

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.53

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.28

-0.93

Просадки

Сравнение просадок MQY и TAFTX

Максимальная просадка MQY за все время составила -41.67%, что больше максимальной просадки TAFTX в -18.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQY и TAFTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MQYTAFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-18.83%

-22.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-3.05%

-5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.03%

-5.66%

-11.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.44%

-14.82%

-20.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

-14.82%

-21.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.71%

-0.52%

-13.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-1.94%

-6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

0.86%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MQY и TAFTX

BlackRock MuniYield Quality Fund (MQY) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что MQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MQYTAFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

1.14%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

2.14%

+5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.22%

2.83%

+6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

4.05%

+8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.03%

3.92%

+9.11%

Сравнение комиссий MQY и TAFTX

MQY берет комиссию в 2.07%, что несколько больше комиссии TAFTX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MQY и TAFTX

Дивидендная доходность MQY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности TAFTX в 3.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MQY
BlackRock MuniYield Quality Fund		6.09%6.16%6.04%4.46%5.87%4.93%4.21%4.00%5.24%5.67%6.10%6.06%
TAFTX
American Funds Tax-Exempt Fund of California		3.04%3.96%2.64%2.19%1.82%2.19%2.65%3.15%2.93%2.95%3.13%3.32%

Часто задаваемые вопросы

MQY and TAFTX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MQY has higher volatility (2.83%) compared to TAFTX (1.14%). In terms of maximum drawdown, MQY dropped -41.67% vs TAFTX's -18.83%.

TAFTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MQY и TAFTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор