Сравнение MQG.AX с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Macquarie Group Limited (MQG.AX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности MQG.AX и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MQG.AX и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQG.AX Macquarie Group Limited | 2.62% | -5.28% | 24.58% | 14.62% | -15.65% | 53.59% | 3.19% | 33.06% | 14.21% | 20.44% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -9.82% | 13.25% | 49.56% | 30.05% | -24.82% | 39.69% | 21.64% | 31.54% | 10.49% | 17.50% |
Разные валюты инструментов
MQG.AX торгуется в AUD, в то время как VOOG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOOG были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MQG.AX показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -9.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MQG.AX имеют среднегодовую доходность 17.19%, а акции VOOG немного отстают с 17.13%.
MQG.AX
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- -3.74%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- 17.19%
VOOG
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -9.82%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- 14.75%
- 10 лет*
- 17.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MQG.AX vs. VOOG — Ранг доходности на риск
MQG.AX
VOOG
Сравнение MQG.AX c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Group Limited (MQG.AX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MQG.AX | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 0.63 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 1.00 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.14 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.73 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 2.22 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MQG.AX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.63 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.79 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.91 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 1.05 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между MQG.AX и VOOG составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MQG.AX и VOOG
Дивидендная доходность MQG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQG.AX Macquarie Group Limited | 3.21% | 3.30% | 2.91% | 3.84% | 3.89% | 2.96% | 2.27% | 4.43% | 4.92% | 4.87% | 4.94% | 4.35% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок MQG.AX и VOOG
Максимальная просадка MQG.AX за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки VOOG в -29.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQG.AX и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MQG.AX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -32.73% | -66.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.94% | -13.71% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.06% | -32.73% | +3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.55% | -32.73% | -19.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.60% | -9.07% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.52% | -5.01% | -12.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.20% | 3.54% | +3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MQG.AX и VOOG
Macquarie Group Limited (MQG.AX) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что MQG.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MQG.AX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | 5.94% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 10.50% | +8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.10% | 19.67% | +7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 18.65% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.36% | 18.92% | +6.44% |