Сравнение MPXG.L с PACW.L
MPXG.L (Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)) and PACW.L (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income) are both exchange-traded funds - MPXG.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while PACW.L is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, MPXG.L returned 3.77% vs 30.12% for PACW.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MPXG.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for PACW.L.
Доходность
Сравнение доходности MPXG.L и PACW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MPXG.L торгуется в GBp, в то время как PACW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PACW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MPXG.L показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у PACW.L с доходностью 11.92%.
MPXG.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PACW.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 30.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MPXG.L и PACW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MPXG.L Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 2.07% | 2.40% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 11.92% | 9.58% |
Correlation
The correlation between MPXG.L and PACW.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.61 |
The correlation between MPXG.L and PACW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPXG.L vs. PACW.L — Ранг доходности на риск
MPXG.L
PACW.L
Сравнение MPXG.L c PACW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPXG.L | PACW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.55 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 4.27 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | 17.43 | -15.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPXG.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 2.89 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.24 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок MPXG.L и PACW.L
Максимальная просадка MPXG.L за все время составила -16.94%, примерно равная максимальной просадке PACW.L в -17.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPXG.L и PACW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPXG.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.94% | -17.68% | +0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -7.06% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -0.46% | -5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -3.02% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 1.73% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPXG.L и PACW.L
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что MPXG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PACW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPXG.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 2.93% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 7.75% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.43% | 10.42% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 13.91% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 13.91% | +1.00% |
Сравнение комиссий MPXG.L и PACW.L
MPXG.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PACW.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPXG.L и PACW.L
Дивидендная доходность MPXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности PACW.L в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MPXG.L Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 3.17% | 3.24% | 3.36% | 3.87% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MPXG.L and PACW.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PACW.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PACW.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for MPXG.L.
MPXG.L is categorized as Asia Pacific Equities, while PACW.L is Global Equities. MPXG.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while PACW.L tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.15% for MPXG.L and 0.07% for PACW.L.
Подберите оптимальное распределение для MPXG.L и PACW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор