PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPSSX с ETEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPSSX с ETEGX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MPSSX (BNY Mellon Small Cap Multi-Strategy Fund) and ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MPSSX returned 8.88%/yr vs 8.18%/yr for ETEGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MPSSX charges 1.01%/yr vs 1.21%/yr for ETEGX.

Доходность

Сравнение доходности MPSSX и ETEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Small Cap Multi-Strategy Fund (MPSSX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPSSX показывает доходность 14.31%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции MPSSX превзошли акции ETEGX по среднегодовой доходности: 8.88% против 8.18% соответственно.

MPSSX

1 день
1.07%
1 месяц
0.17%
С начала года
14.31%
6 месяцев
12.11%
1 год
29.86%
3 года*
13.79%
5 лет*
4.24%
10 лет*
8.88%

ETEGX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.94%
С начала года
2.25%
6 месяцев
0.95%
1 год
-1.01%
3 года*
5.33%
5 лет*
1.88%
10 лет*
8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPSSX и ETEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPSSX
BNY Mellon Small Cap Multi-Strategy Fund		14.31%11.99%7.16%9.32%-18.37%11.50%30.67%26.22%-23.20%18.40%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		2.25%-6.20%14.65%11.28%-15.52%21.45%12.73%27.57%-6.00%14.87%

Correlation

The correlation between MPSSX and ETEGX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2000 г.

0.92

The correlation between MPSSX and ETEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Small Cap Multi-Strategy Fund

Eaton Vance Small-Cap Fund

Часто сравнивают с MPSSX:
MPSSX с RYWCXMPSSX с DISSXMPSSX с WMKSXMPSSX с NESGXMPSSX с DREVXMPSSX с FECGXMPSSX с NEAIX
Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с FGROXETEGX с ^GSPCETEGX с ETMGXETEGX с NBMIXETEGX с RYWCXETEGX с HSPGXETEGX с BUFOX

Доходность на риск

MPSSX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPSSX
Ранг доходности на риск MPSSX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPSSX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPSSX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPSSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPSSX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPSSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPSSX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Small Cap Multi-Strategy Fund (MPSSX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPSSXETEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
-0.07

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
0.02

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.00

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

-0.08

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.85

-0.19

+9.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPSSX vs. ETEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPSSX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа ETEGX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPSSX и ETEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPSSXETEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

-0.07

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.10

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.41

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.28

+0.03

Просадки

Сравнение просадок MPSSX и ETEGX

Максимальная просадка MPSSX за все время составила -58.11%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPSSX и ETEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPSSXETEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.11%

-67.58%

+9.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-13.05%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.78%

-19.98%

-5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.76%

-24.30%

-6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.66%

-36.66%

-11.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-9.72%

+8.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.25%

-22.76%

+10.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

5.81%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MPSSX и ETEGX

BNY Mellon Small Cap Multi-Strategy Fund (MPSSX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что MPSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPSSXETEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

4.35%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

11.12%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

15.99%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.79%

18.77%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

19.84%

+3.14%

Сравнение комиссий MPSSX и ETEGX

MPSSX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии ETEGX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPSSX и ETEGX

Дивидендная доходность MPSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.97%, что больше доходности ETEGX в 8.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		8.05%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%
MPSSX
BNY Mellon Small Cap Multi-Strategy Fund		36.97%42.26%9.22%0.54%2.77%12.65%0.61%3.32%4.06%8.49%0.53%4.03%

Часто задаваемые вопросы

MPSSX and ETEGX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPSSX has higher volatility (5.05%) compared to ETEGX (4.35%). In terms of maximum drawdown, MPSSX dropped -58.11% vs ETEGX's -67.58%.

MPSSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPSSX и ETEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор