PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPIEX с FSOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MPIEX с FSOSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mondrian International Value Equity Fund (MPIEX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX).

MPIEX управляется Mondrian. Фонд был запущен 3 февр. 1992 г.. FSOSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MPIEX и FSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mondrian International Value Equity Fund (MPIEX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPIEX и FSOSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MPIEX
Mondrian International Value Equity Fund		-0.29%36.49%-0.35%19.83%-10.74%10.75%-4.29%7.64%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		-5.69%21.29%5.87%21.49%-23.25%19.59%16.36%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, MPIEX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у FSOSX с доходностью -5.69%.

MPIEX

1 день
0.82%
1 месяц
-8.52%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
6.58%
1 год
21.87%
3 года*
14.17%
5 лет*
8.59%
10 лет*
7.35%

FSOSX

1 день
0.36%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
-5.28%
1 год
7.28%
3 года*
10.01%
5 лет*
5.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mondrian International Value Equity Fund

Fidelity Series Overseas Fund

Часто сравнивают с MPIEX:
MPIEX с HDEFMPIEX с ACWIMPIEX с VWOMPIEX с VWILXMPIEX с MPGVXMPIEX с FSGEXMPIEX с FINVX
Часто сравнивают с FSOSX:
FSOSX с FSPSXFSOSX с ARTIXFSOSX с FIGSXFSOSX с IEFAFSOSX с VXUSFSOSX с IXUSFSOSX с VWIGX

Сравнение комиссий MPIEX и FSOSX

MPIEX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FSOSX в 0.01%.

MPIEX
Mondrian International Value Equity Fund
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund

Доходность на риск

MPIEX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPIEX
Ранг доходности на риск MPIEX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPIEX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPIEX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPIEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPIEX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPIEX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FSOSX
Ранг доходности на риск FSOSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOSX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPIEX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondrian International Value Equity Fund (MPIEX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPIEXFSOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.34

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

0.58

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.08

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

0.40

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.55

1.51

+6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPIEX vs. FSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPIEX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа FSOSX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPIEX и FSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPIEXFSOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.34

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.34

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.43

-0.03

Корреляция

Корреляция между MPIEX и FSOSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPIEX и FSOSX

Дивидендная доходность MPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.67%, что больше доходности FSOSX в 9.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPIEX
Mondrian International Value Equity Fund		10.67%10.64%3.35%3.70%2.97%3.31%2.35%6.09%6.35%3.04%2.30%2.78%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		9.70%9.15%2.25%1.63%1.80%2.92%1.12%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MPIEX и FSOSX

Максимальная просадка MPIEX за все время составила -60.17%, что больше максимальной просадки FSOSX в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPIEX и FSOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MPIEXFSOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.17%

-35.36%

-24.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-12.39%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.64%

-35.36%

+6.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.52%

-11.89%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-7.90%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.31%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MPIEX и FSOSX

Текущая волатильность для Mondrian International Value Equity Fund (MPIEX) составляет 6.04%, в то время как у Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что MPIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MPIEXFSOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

8.28%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

11.94%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

18.25%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.95%

17.35%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

18.93%

-2.87%