PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPBFX с TCPYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPBFX с TCPYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MPBFX (BNY Mellon Bond Fund) and TCPYX (Touchstone Impact Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, MPBFX returned 1.57%/yr vs 1.57%/yr for TCPYX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MPBFX charges 0.55%/yr vs 0.51%/yr for TCPYX.

Доходность

Сравнение доходности MPBFX и TCPYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Bond Fund (MPBFX) и Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPBFX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у TCPYX с доходностью 0.53%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции MPBFX – 1.57% и акции TCPYX – 1.57%.

MPBFX

1 день
0.09%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.06%
1 год
5.10%
3 года*
3.82%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
1.57%

TCPYX

1 день
0.22%
1 месяц
0.56%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.38%
1 год
5.49%
3 года*
4.11%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPBFX и TCPYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPBFX
BNY Mellon Bond Fund		0.21%7.20%1.08%5.48%-13.55%-1.50%7.87%8.82%-0.53%3.91%
TCPYX
Touchstone Impact Bond Fund		0.53%6.75%1.77%5.32%-13.07%-1.01%6.72%7.91%0.16%3.94%

Correlation

The correlation between MPBFX and TCPYX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2009 г.

0.90

The correlation between MPBFX and TCPYX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Bond Fund

Touchstone Impact Bond Fund

Часто сравнивают с MPBFX:
MPBFX с USIGMPBFX с LSSAXMPBFX с DNLAXMPBFX с DUTMXMPBFX с DAGVXMPBFX с DRMBXMPBFX с DRRIX
Часто сравнивают с TCPYX:
TCPYX с TRLVXTCPYX с UMMGXTCPYX с TEGAXTCPYX с OPIGXTCPYX с SBITCPYX с QDIBXTCPYX с JIBEX

Доходность на риск

MPBFX vs. TCPYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPBFX
Ранг доходности на риск MPBFX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPBFX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPBFX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPBFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPBFX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPBFX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
TCPYX
Ранг доходности на риск TCPYX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCPYX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCPYX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCPYX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCPYX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCPYX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPBFX c TCPYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Bond Fund (MPBFX) и Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPBFXTCPYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.42

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.16

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

1.93

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.47

5.85

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPBFX vs. TCPYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPBFX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCPYX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPBFX и TCPYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPBFXTCPYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.42

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.02

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.33

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.69

+0.15

Просадки

Сравнение просадок MPBFX и TCPYX

Максимальная просадка MPBFX за все время составила -18.40%, примерно равная максимальной просадке TCPYX в -18.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPBFX и TCPYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPBFXTCPYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.40%

-18.12%

-0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-2.92%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.18%

-5.79%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-18.12%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.40%

-18.12%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-1.98%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-3.22%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.96%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MPBFX и TCPYX

Текущая волатильность для BNY Mellon Bond Fund (MPBFX) составляет 1.35%, в то время как у Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что MPBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPBFXTCPYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.48%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

2.84%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78%

3.98%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.85%

5.90%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

4.84%

0.00%

Сравнение комиссий MPBFX и TCPYX

MPBFX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TCPYX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPBFX и TCPYX

Дивидендная доходность MPBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности TCPYX в 3.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPBFX
BNY Mellon Bond Fund		3.82%3.82%3.70%3.17%2.86%2.33%4.64%2.87%3.00%2.89%3.12%2.77%
TCPYX
Touchstone Impact Bond Fund		3.93%3.52%3.68%3.22%2.63%1.91%2.13%2.63%2.86%2.77%2.98%2.91%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, MPBFX and TCPYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TCPYX has higher volatility (1.48%) compared to MPBFX (1.35%). In terms of maximum drawdown, MPBFX dropped -18.40% vs TCPYX's -18.12%.

TCPYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPBFX и TCPYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор