Сравнение MONC.MI с TTE
MONC.MI (Moncler SpA) and TTE (TotalEnergies SE) are both stocks. MONC.MI operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while TTE operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, MONC.MI returned 15.85%/yr vs 17.09%/yr for TTE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MONC.MI и TTE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MONC.MI торгуется в EUR, в то время как TTE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TTE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MONC.MI показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у TTE с доходностью 38.09%. За последние 10 лет акции MONC.MI уступали акциям TTE по среднегодовой доходности: 15.85% против 17.09% соответственно.
MONC.MI
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- 9.10%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- -4.24%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 15.85%
TTE
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 38.09%
- 6 месяцев
- 39.42%
- 1 год
- 46.51%
- 3 года*
- 20.00%
- 5 лет*
- 25.59%
- 10 лет*
- 17.09%
Сравнение доходности по годам MONC.MI и TTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONC.MI Moncler SpA | 0.91% | 10.17% | -6.80% | 14.52% | -21.57% | 28.76% | 25.13% | 40.08% | 11.72% | 59.09% |
TTE TotalEnergies SE | 38.09% | 16.30% | -5.75% | 7.17% | 46.07% | 68.23% | -17.40% | 18.02% | 2.01% | -1.40% |
Correlation
The correlation between MONC.MI and TTE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2013 г. | 0.12 |
The correlation between MONC.MI and TTE shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MONC.MI vs. TTE — Ранг доходности на риск
MONC.MI
TTE
Сравнение MONC.MI c TTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moncler SpA (MONC.MI) и TotalEnergies SE (TTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MONC.MI | TTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.31 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 5.36 | -5.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 12.75 | -11.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MONC.MI и TTE
Максимальная просадка MONC.MI за все время составила -45.80%, что меньше максимальной просадки TTE в -60.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MONC.MI и TTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MONC.MI | TTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.80% | -60.55% | +14.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.65% | -8.71% | -8.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.97% | -22.23% | -10.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.80% | -22.23% | -23.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.80% | -60.55% | +14.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.95% | -5.05% | -12.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.02% | -15.14% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.90% | 3.66% | +4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MONC.MI и TTE
Moncler SpA (MONC.MI) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с TotalEnergies SE (TTE) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что MONC.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MONC.MI | TTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 5.47% | +3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.77% | 18.44% | +6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.84% | 24.97% | +7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.48% | 35.26% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.26% | 37.59% | -5.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MONC.MI и TTE
Дивидендная доходность MONC.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности TTE в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONC.MI Moncler SpA | 2.60% | 2.37% | 2.26% | 2.01% | 1.21% | 0.70% | 0.00% | 1.00% | 0.97% | 0.69% | 0.85% | 0.93% |
TTE TotalEnergies SE | 4.48% | 9.64% | 9.09% | 4.60% | 8.41% | 27.22% | 10.10% | 6.52% | 4.07% | 4.51% | 4.77% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MONC.MI и TTE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moncler SpA и TotalEnergies SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MONC.MI and TTE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MONC.MI и TTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор