Сравнение MOGB.L с BBUD.L
MOGB.L (VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF) and BBUD.L (JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)) are both Large Cap Blend Equities funds - MOGB.L tracks the Russell 1000 TR USD while BBUD.L tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MOGB.L returned 4.24%/yr vs 13.18%/yr for BBUD.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOGB.L charges 0.49%/yr vs 0.05%/yr for BBUD.L.
Доходность
Сравнение доходности MOGB.L и BBUD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MOGB.L торгуется в GBP, в то время как BBUD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBUD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MOGB.L показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у BBUD.L с доходностью 10.61%.
MOGB.L
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 3.20%
- 6 месяцев
- -1.70%
- С начала года
- 0.40%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 7.47%
BBUD.L
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 8.87%
- С начала года
- 10.61%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MOGB.L и BBUD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOGB.L VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF | 0.40% | 0.00% | 12.94% | 11.88% | -9.07% | 27.24% | 9.78% | 15.81% |
BBUD.L JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) | 10.61% | 9.05% | 27.31% | 21.26% | -10.43% | 28.84% | 16.63% | 12.40% |
Correlation
The correlation between MOGB.L and BBUD.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2019 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between MOGB.L and BBUD.L has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOGB.L vs. BBUD.L — Ранг доходности на риск
MOGB.L
BBUD.L
Сравнение MOGB.L c BBUD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (MOGB.L) и JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOGB.L | BBUD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.32 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 2.80 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 9.09 | -7.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOGB.L и BBUD.L
Максимальная просадка MOGB.L за все время составила -26.42%, примерно равная максимальной просадке BBUD.L в -26.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOGB.L и BBUD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOGB.L | BBUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.42% | -26.30% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -7.71% | -3.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.73% | -21.32% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.73% | -21.32% | -1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -0.43% | -3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -3.72% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 2.38% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOGB.L и BBUD.L
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (MOGB.L) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что MOGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOGB.L | BBUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 3.21% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 9.56% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 12.45% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.04% | 15.70% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.72% | 17.15% | +5.57% |
Сравнение комиссий MOGB.L и BBUD.L
MOGB.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BBUD.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOGB.L и BBUD.L
MOGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUD.L JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) | 1.10% | 1.10% | 1.01% | 1.29% | 1.46% | 0.95% | 1.37% | 0.74% |
MOGB.L VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MOGB.L and BBUD.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBUD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBUD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.49% for MOGB.L.
MOGB.L tracks Russell 1000 TR USD, while BBUD.L tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: VanEck and JPMorgan. Their fees differ too: 0.49% for MOGB.L and 0.05% for BBUD.L.
Подберите оптимальное распределение для MOGB.L и BBUD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор