PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MODR.DE с SEC0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MODR.DE с SEC0.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MODR.DE (iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)) and SEC0.DE (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - MODR.DE is a Global Allocation fund actively managed by iShares, while SEC0.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. MODR.DE is actively managed, while SEC0.DE is passively managed. Over the past 3 years, MODR.DE returned 8.72%/yr vs 51.05%/yr for SEC0.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MODR.DE charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for SEC0.DE.

Доходность

Сравнение доходности MODR.DE и SEC0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) (MODR.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MODR.DE показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у SEC0.DE с доходностью 84.13%.

MODR.DE

1 день
-0.88%
1 месяц
-1.17%
6 месяцев
4.16%
С начала года
5.46%
1 год
11.18%
3 года*
8.72%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—

SEC0.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-10.96%
6 месяцев
60.76%
С начала года
84.13%
1 год
139.60%
3 года*
51.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MODR.DE и SEC0.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
MODR.DE
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)		5.46%7.37%9.34%8.76%-15.49%3.48%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		84.13%36.46%20.85%61.01%-32.22%21.50%

Correlation

The correlation between MODR.DE and SEC0.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г.

0.63

The correlation between MODR.DE and SEC0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с MODR.DE:
MODR.DE с V80D.DEMODR.DE с F701.DEMODR.DE с MAGR.DEMODR.DE с F702.DEMODR.DE с MACV.DEMODR.DE с F703.DEMODR.DE с XS7W.DE
Часто сравнивают с SEC0.DE:
SEC0.DE с SMHSEC0.DE с VVSM.DESEC0.DE с SOXXSEC0.DE с HNSS.LSEC0.DE с EQQQ.LSEC0.DE с SPYL.DESEC0.DE с SXRV.DE

Доходность на риск

MODR.DE vs. SEC0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MODR.DE
Ранг доходности на риск MODR.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MODR.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MODR.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MODR.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MODR.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MODR.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SEC0.DE
Ранг доходности на риск SEC0.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEC0.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEC0.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEC0.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEC0.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEC0.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MODR.DE c SEC0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) (MODR.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MODR.DESEC0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
3.68

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.90

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.50

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

8.08

-5.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.85

28.93

-20.08

MODR.DE vs. SEC0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MODR.DE на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа SEC0.DE равного 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MODR.DE и SEC0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MODR.DE и SEC0.DE

Максимальная просадка MODR.DE за все время составила -17.98%, что меньше максимальной просадки SEC0.DE в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MODR.DE и SEC0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MODR.DESEC0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.98%

-39.35%

+21.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-17.38%

+12.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.57%

-39.35%

+28.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-17.38%

+15.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-11.75%

+6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

4.85%

-3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MODR.DE и SEC0.DE

Текущая волатильность для iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) (MODR.DE) составляет 2.04%, в то время как у iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) волатильность равна 17.57%. Это указывает на то, что MODR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MODR.DESEC0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

17.57%

-15.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

31.71%

-25.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.47%

38.21%

-30.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.18%

31.07%

-22.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.27%

31.07%

-22.80%

Сравнение комиссий MODR.DE и SEC0.DE

MODR.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SEC0.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MODR.DE и SEC0.DE

Ни MODR.DE, ни SEC0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MODR.DE and SEC0.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MODR.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MODR.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for SEC0.DE.

MODR.DE is categorized as Global Allocation, while SEC0.DE is Semiconductors. Their fees differ too: 0.25% for MODR.DE and 0.35% for SEC0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MODR.DE и SEC0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор