PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) (MODR.DE)

ETF · Валюта в EUR · Последнее обновление 18 июл. 2026 г.

The fund is an actively managed, multi-asset portfolio of ETFs targeting a moderate risk profile, with at least 80% of assets meeting the fund's ESG criteria.

ISIN
IE00BLLZQS08
Эмитент
iShares
Дата выпуска
29 мар. 2022 г.
Категория
Global Allocation
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Страна регистрации
Ireland
Дивидендная политика
Накопительная
Класс актива
Смешанные инвестиции

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с MODR.DE:
MODR.DE с V80D.DEMODR.DE с F701.DEMODR.DE с MAGR.DEMODR.DE с F702.DEMODR.DE с MACV.DEMODR.DE с F703.DEMODR.DE с XS7W.DEMODR.DE с DBX0.DEMODR.DE с QDVE.DEMODR.DE с V60A.DE

Доходность

График доходности MODR.DE

iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) (MODR.DE) прибавил 5.5% с начала года. Текущая цена акции MODR.DE — €7. Инвесторы, вложившие €1,000 в акции MODR.DE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму €1,195.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) (MODR.DE) показал доход в 5.46% с начала года и 11.18% за последние 12 месяцев.

iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)

1 день
-0.88%
1 месяц
-1.17%
6 месяцев
4.16%
С начала года
5.46%
1 год
11.18%
3 года*
8.72%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.98%
1 месяц
1.06%
6 месяцев
8.97%
С начала года
11.87%
1 год
20.04%
3 года*
17.14%
5 лет*
12.21%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность MODR.DE по месяцам

На основе ежедневных данных с 10 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении MODR.DE закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 16 окт. 2020 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью -2.7%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.94%1.24%-4.58%5.28%3.80%0.15%-1.17%5.46%
20252.18%-0.66%-3.47%-0.68%2.75%1.34%1.82%0.16%1.46%2.24%-0.00%0.16%7.37%
20240.73%0.73%1.99%-1.42%0.18%2.69%0.35%0.87%1.03%0.00%3.24%-1.32%9.34%
20233.19%-1.35%0.98%-0.00%-0.39%1.56%1.72%-1.13%-2.29%-2.53%5.40%3.61%8.76%
2022-4.21%-1.93%0.72%-3.74%-2.03%-4.72%6.34%-2.42%-5.73%1.42%2.79%-2.52%-15.49%
20210.19%-1.13%2.66%1.48%0.73%1.63%1.42%1.40%-2.08%3.00%0.00%1.89%11.65%

Метрики бенчмарка

iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) has an annualized alpha of 1.50%, beta of 0.21, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 10, 2020.

  • This ETF participated in 65.93% of S&P 500 Index downside but only 41.22% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.21 may look defensive, but with R2 of 0.18 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.18 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
1.50%
Бета
0.21
R²
0.18
Участие в росте
41.22%
Участие в снижении
65.93%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия MODR.DE составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

MODR.DE имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск MODR.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MODR.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MODR.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MODR.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MODR.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MODR.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) (MODR.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MODR.DEБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.59

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.11

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

2.66

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.85

9.82

-0.96

Дивиденды

История дивидендов

iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) показал максимальную просадку в 17.98%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 514 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) составляет 1.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-17.98%окт. 2022 г.
9mo 9d2y 4d
2y 9moянв. 2022 г. - окт. 2024 г.
Медвежий рынок2022
-10.57%апр. 2025 г.
1mo 20d3mo 21d
5mo 11dфевр. 2025 г. - июль 2025 г.
Распродажа 2025 года2025
-5.18%март 2026 г.
28d21d
1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
—
-5.14%окт. 2020 г.
11d18d
29dокт. 2020 г. - нояб. 2020 г.
—
-4.03%март 2021 г.
17d1mo 2d
1mo 19dфевр. 2021 г. - апр. 2021 г.
—

Показатели просадок

MODR.DEБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.98%

-50.60%

+32.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-7.57%

+2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.57%

-23.99%

+13.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.98%

-23.99%

+6.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.74%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-8.68%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

2.05%

-0.79%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с MODR.DE

Добавьте iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с MODR.DE