PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MODR.DE с F703.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MODR.DE с F703.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MODR.DE (iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)) and F703.DE (Amundi Multi-Asset Portfolio Offensive UCITS ETF (Dist)) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, MODR.DE returned 3.62%/yr vs 8.54%/yr for F703.DE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MODR.DE и F703.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) (MODR.DE) и Amundi Multi-Asset Portfolio Offensive UCITS ETF (Dist) (F703.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MODR.DE показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у F703.DE с доходностью 11.99%.

MODR.DE

1 день
-0.88%
1 месяц
-1.17%
6 месяцев
4.16%
С начала года
5.46%
1 год
11.18%
3 года*
8.72%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—

F703.DE

1 день
-0.87%
1 месяц
-3.59%
6 месяцев
7.53%
С начала года
11.99%
1 год
19.54%
3 года*
14.23%
5 лет*
8.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MODR.DE и F703.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
MODR.DE
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)		5.46%7.37%9.34%8.76%-15.49%11.65%5.35%
F703.DE
Amundi Multi-Asset Portfolio Offensive UCITS ETF (Dist)		11.99%12.46%13.14%13.81%-12.35%19.74%9.42%

Correlation

The correlation between MODR.DE and F703.DE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г.

0.68

The correlation between MODR.DE and F703.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)

Amundi Multi-Asset Portfolio Offensive UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с MODR.DE:
MODR.DE с V80D.DEMODR.DE с F701.DEMODR.DE с MAGR.DEMODR.DE с F702.DEMODR.DE с MACV.DEMODR.DE с XS7W.DEMODR.DE с DBX0.DE
Часто сравнивают с F703.DE:
F703.DE с F702.DEF703.DE с MAGR.DEF703.DE с F701.DEF703.DE с DBX0.DEF703.DE с MACV.DEF703.DE с XS7W.DEF703.DE с V60A.DE

Доходность на риск

MODR.DE vs. F703.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MODR.DE
Ранг доходности на риск MODR.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MODR.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MODR.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MODR.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MODR.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MODR.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
F703.DE
Ранг доходности на риск F703.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F703.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F703.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F703.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F703.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F703.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MODR.DE c F703.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) (MODR.DE) и Amundi Multi-Asset Portfolio Offensive UCITS ETF (Dist) (F703.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MODR.DEF703.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.26

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
1.81

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

3.13

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.85

9.87

-1.02

MODR.DE vs. F703.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MODR.DE на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа F703.DE равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MODR.DE и F703.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MODR.DE и F703.DE

Максимальная просадка MODR.DE за все время составила -17.98%, что меньше максимальной просадки F703.DE в -30.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MODR.DE и F703.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MODR.DEF703.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.98%

-30.85%

+12.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-6.21%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.57%

-17.56%

+6.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.98%

-17.56%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-5.49%

+3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-4.29%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.98%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MODR.DE и F703.DE

Текущая волатильность для iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) (MODR.DE) составляет 2.04%, в то время как у Amundi Multi-Asset Portfolio Offensive UCITS ETF (Dist) (F703.DE) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что MODR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с F703.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MODR.DEF703.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

5.51%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

11.17%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.47%

15.47%

-8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.18%

14.20%

-6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.27%

17.02%

-8.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MODR.DE и F703.DE

MODR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность F703.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
F703.DE
Amundi Multi-Asset Portfolio Offensive UCITS ETF (Dist)		1.42%1.59%1.54%3.02%1.65%1.14%1.19%0.30%0.66%
MODR.DE
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MODR.DE and F703.DE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: iShares and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MODR.DE и F703.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор