PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MOAT.L с VPN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOAT.L с VPN.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MOAT.L (VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF) and VPN.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - MOAT.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while VPN.L is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MOAT.L returned 7.58%/yr vs 26.86%/yr for VPN.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOAT.L charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for VPN.L.

Доходность

Сравнение доходности MOAT.L и VPN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (MOAT.L) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOAT.L показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у VPN.L с доходностью 29.81%.

MOAT.L

1 день
-0.46%
1 месяц
3.53%
6 месяцев
-1.16%
С начала года
0.42%
1 год
7.70%
3 года*
7.58%
5 лет*
3.74%
10 лет*
10.71%

VPN.L

1 день
-1.35%
1 месяц
-13.39%
6 месяцев
16.18%
С начала года
29.81%
1 год
44.32%
3 года*
26.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOAT.L и VPN.L

2026 (YTD)20252024202320222021
MOAT.L
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF		0.42%7.34%11.12%18.37%-18.70%4.51%
VPN.L
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)		29.81%29.31%13.54%17.68%-30.40%3.62%

Correlation

The correlation between MOAT.L and VPN.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2021 г.

0.58

Over the past year, the correlation between MOAT.L and VPN.L has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF

Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с MOAT.L:
MOAT.L с QUALMOAT.L с VOOMOAT.L с MOATMOAT.L с MANHMOAT.L с GOGB.LMOAT.L с AMEM.DEMOAT.L с QQQM
Часто сравнивают с VPN.L:
VPN.L с IDUP.LVPN.L с EPRA.LVPN.L с DPYE.LVPN.L с HPRD.LVPN.L с HPRO.LVPN.L с GBRE.LVPN.L с GLRE.L

Доходность на риск

MOAT.L vs. VPN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOAT.L
Ранг доходности на риск MOAT.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VPN.L
Ранг доходности на риск VPN.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPN.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPN.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPN.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPN.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPN.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOAT.L c VPN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (MOAT.L) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOAT.LVPN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
1.87

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
2.58

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.30

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

2.87

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.62

8.60

-6.98

MOAT.L vs. VPN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOAT.L на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа VPN.L равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOAT.L и VPN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOAT.L и VPN.L

Максимальная просадка MOAT.L за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки VPN.L в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT.L и VPN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOAT.LVPN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-38.80%

+6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-15.39%

+3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.84%

-25.58%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-15.39%

+13.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-14.64%

+9.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

5.14%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MOAT.L и VPN.L

Текущая волатильность для VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (MOAT.L) составляет 4.72%, в то время как у Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что MOAT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOAT.LVPN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

7.36%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

17.63%

-6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

23.60%

-9.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

22.63%

-6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

22.63%

-5.79%

Сравнение комиссий MOAT.L и VPN.L

MOAT.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии VPN.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOAT.L и VPN.L

Ни MOAT.L, ни VPN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MOAT.L and VPN.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MOAT.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MOAT.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for VPN.L.

MOAT.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while VPN.L is REIT. MOAT.L tracks Russell 1000 TR USD, while VPN.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.49% for MOAT.L and 0.50% for VPN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOAT.L и VPN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор