PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MOAT.L с BBUD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOAT.L с BBUD.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MOAT.L (VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF) and BBUD.L (JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)) are both Large Cap Blend Equities funds - MOAT.L tracks the Russell 1000 TR USD while BBUD.L tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MOAT.L returned 3.74%/yr vs 12.46%/yr for BBUD.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MOAT.L charges 0.49%/yr vs 0.05%/yr for BBUD.L.

Доходность

Сравнение доходности MOAT.L и BBUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (MOAT.L) и JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOAT.L показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у BBUD.L с доходностью 9.91%.

MOAT.L

1 день
-0.46%
1 месяц
3.53%
6 месяцев
-1.16%
С начала года
0.42%
1 год
7.70%
3 года*
7.58%
5 лет*
3.74%
10 лет*
10.71%

BBUD.L

1 день
0.06%
1 месяц
0.66%
6 месяцев
8.97%
С начала года
9.91%
1 год
20.68%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOAT.L и BBUD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MOAT.L
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF		0.42%7.34%11.12%18.37%-18.70%25.53%13.62%17.29%
BBUD.L
JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)		9.91%17.41%25.12%27.64%-19.95%27.63%20.16%13.29%

Correlation

The correlation between MOAT.L and BBUD.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2019 г.

0.86

Over the past year, the correlation between MOAT.L and BBUD.L has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF

JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)

Часто сравнивают с MOAT.L:
MOAT.L с QUALMOAT.L с VOOMOAT.L с MOATMOAT.L с MANHMOAT.L с GOGB.LMOAT.L с AMEM.DEMOAT.L с QQQM
Часто сравнивают с BBUD.L:
BBUD.L с BCOM.LBBUD.L с MINT.LBBUD.L с MIST.LBBUD.L с QUID.LBBUD.L с WNRG.LBBUD.L с FLES.LBBUD.L с FLXK.L

Доходность на риск

MOAT.L vs. BBUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOAT.L
Ранг доходности на риск MOAT.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BBUD.L
Ранг доходности на риск BBUD.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUD.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUD.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUD.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUD.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUD.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOAT.L c BBUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (MOAT.L) и JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOAT.LBBUD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
1.74

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
2.59

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.31

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

2.46

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.62

10.00

-8.38

MOAT.L vs. BBUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOAT.L на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа BBUD.L равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOAT.L и BBUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOAT.L и BBUD.L

Максимальная просадка MOAT.L за все время составила -32.78%, примерно равная максимальной просадке BBUD.L в -34.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT.L и BBUD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOAT.LBBUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-34.19%

+1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-8.61%

-3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.84%

-19.33%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-25.33%

-1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-0.66%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-5.30%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

2.12%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MOAT.L и BBUD.L

VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (MOAT.L) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что MOAT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOAT.LBBUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

3.03%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

9.43%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

12.14%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

16.21%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

17.73%

-0.89%

Сравнение комиссий MOAT.L и BBUD.L

MOAT.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BBUD.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOAT.L и BBUD.L

MOAT.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUD.L
JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)		1.10%1.10%1.01%1.29%1.46%0.95%1.37%0.74%
MOAT.L
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MOAT.L and BBUD.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBUD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBUD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.49% for MOAT.L.

MOAT.L tracks Russell 1000 TR USD, while BBUD.L tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: VanEck and JPMorgan. Their fees differ too: 0.49% for MOAT.L and 0.05% for BBUD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOAT.L и BBUD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор