Сравнение MNZL с ISDW.L
MNZL (Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF) and ISDW.L (iShares MSCI World Islamic UCITS) are both exchange-traded funds - MNZL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell IdealRatings Manzil Halal USA Broad Market Index, while ISDW.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MNZL charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for ISDW.L.
Доходность
Сравнение доходности MNZL и ISDW.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNZL показывает доходность 18.20%, что значительно ниже, чем у ISDW.L с доходностью 19.45%.
MNZL
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 8.16%
- С начала года
- 18.20%
- 6 месяцев
- 16.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISDW.L
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 8.36%
- С начала года
- 19.45%
- 6 месяцев
- 20.58%
- 1 год
- 36.72%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение доходности по годам MNZL и ISDW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MNZL Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF | 18.20% | 2.90% |
ISDW.L iShares MSCI World Islamic UCITS | 19.45% | 4.51% |
Correlation
The correlation between MNZL and ISDW.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNZL vs. ISDW.L — Ранг доходности на риск
MNZL
ISDW.L
Сравнение MNZL c ISDW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF (MNZL) и iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNZL | ISDW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.82 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.84 | 0.46 | +2.38 |
Просадки
Сравнение просадок MNZL и ISDW.L
Максимальная просадка MNZL за все время составила -9.66%, что меньше максимальной просадки ISDW.L в -44.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNZL и ISDW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNZL | ISDW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.66% | -44.87% | +35.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -0.28% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -5.26% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MNZL и ISDW.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNZL | ISDW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.73% | 12.98% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 15.72% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 15.67% | +0.06% |
Сравнение комиссий MNZL и ISDW.L
MNZL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ISDW.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNZL и ISDW.L
Дивидендная доходность MNZL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности ISDW.L в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISDW.L iShares MSCI World Islamic UCITS | 0.95% | 1.11% | 1.38% | 1.56% | 2.02% | 1.47% | 1.38% | 1.80% | 1.87% | 1.54% | 1.70% | 1.77% |
MNZL Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MNZL and ISDW.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISDW.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISDW.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for MNZL.
MNZL is categorized as Large Cap Blend Equities, while ISDW.L is Global Equities. MNZL tracks Russell IdealRatings Manzil Halal USA Broad Market Index, while ISDW.L tracks MSCI World Islamic Index. They also come from different issuers: Manzil and iShares. Their fees differ too: 0.40% for MNZL and 0.30% for ISDW.L.
Подберите оптимальное распределение для MNZL и ISDW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор