Сравнение MNY.TO с ZUCM.TO
MNY.TO (Purpose Cash Management Fund) and ZUCM.TO (BMO USD Cash Management ETF) are both Money Market funds. Both are actively managed. Over the past year, MNY.TO returned 2.59% vs 5.72% for ZUCM.TO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. MNY.TO charges 0.22%/yr vs 0.14%/yr for ZUCM.TO.
Доходность
Сравнение доходности MNY.TO и ZUCM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNY.TO показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у ZUCM.TO с доходностью 2.88%.
MNY.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZUCM.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MNY.TO и ZUCM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MNY.TO Purpose Cash Management Fund | 0.96% | 3.03% | 4.69% | 1.39% |
ZUCM.TO BMO USD Cash Management ETF | 2.88% | -0.61% | 14.39% | -1.38% |
Correlation
The correlation between MNY.TO and ZUCM.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNY.TO vs. ZUCM.TO — Ранг доходности на риск
MNY.TO
ZUCM.TO
Сравнение MNY.TO c ZUCM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) и BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNY.TO | ZUCM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +14.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +50.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 22.36 | 1.24 | +21.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 65.14 | 1.56 | +63.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 607.07 | 4.15 | +602.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNY.TO | ZUCM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13 | 1.30 | +14.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 11.02 | 1.03 | +9.98 |
Просадки
Сравнение просадок MNY.TO и ZUCM.TO
Максимальная просадка MNY.TO за все время составила -0.24%, что меньше максимальной просадки ZUCM.TO в -5.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNY.TO и ZUCM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNY.TO | ZUCM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.24% | -5.81% | +5.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -3.69% | +3.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -1.72% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.38% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNY.TO и ZUCM.TO
Текущая волатильность для Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) составляет 0.03%, в то время как у BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что MNY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZUCM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNY.TO | ZUCM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.03% | 0.75% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.12% | 3.23% | -3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16% | 4.43% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.37% | 5.34% | -4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.37% | 5.34% | -4.97% |
Сравнение комиссий MNY.TO и ZUCM.TO
MNY.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии ZUCM.TO в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNY.TO и ZUCM.TO
Дивидендная доходность MNY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности ZUCM.TO в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MNY.TO Purpose Cash Management Fund | 2.56% | 2.93% | 4.71% | 4.85% | 1.47% |
ZUCM.TO BMO USD Cash Management ETF | 3.81% | 4.19% | 4.88% | 1.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MNY.TO and ZUCM.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZUCM.TO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZUCM.TO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.22% for MNY.TO.
They also come from different issuers: Purpose Investments and BMO. Their fees differ too: 0.22% for MNY.TO and 0.14% for ZUCM.TO.
Подберите оптимальное распределение для MNY.TO и ZUCM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор