Сравнение MNY.TO с YCST.NEO
MNY.TO (Purpose Cash Management Fund) and YCST.NEO (Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF) are both exchange-traded funds - MNY.TO is a Money Market fund actively managed by Purpose Investments, while YCST.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past year, MNY.TO returned 2.59% vs -6.73% for YCST.NEO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. MNY.TO charges 0.22%/yr vs 0.40%/yr for YCST.NEO.
Доходность
Сравнение доходности MNY.TO и YCST.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNY.TO показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у YCST.NEO с доходностью 13.86%.
MNY.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCST.NEO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 13.86%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- -6.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MNY.TO и YCST.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MNY.TO Purpose Cash Management Fund | 0.96% | 2.51% |
YCST.NEO Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF | 13.86% | -16.43% |
Correlation
The correlation between MNY.TO and YCST.NEO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNY.TO vs. YCST.NEO — Ранг доходности на риск
MNY.TO
YCST.NEO
Сравнение MNY.TO c YCST.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) и Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNY.TO | YCST.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +16.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +52.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 22.36 | 0.96 | +21.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 65.14 | -0.41 | +65.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 607.07 | -0.92 | +607.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNY.TO | YCST.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13 | -0.33 | +16.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 11.02 | -0.15 | +11.17 |
Просадки
Сравнение просадок MNY.TO и YCST.NEO
Максимальная просадка MNY.TO за все время составила -0.24%, что меньше максимальной просадки YCST.NEO в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNY.TO и YCST.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNY.TO | YCST.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.24% | -19.70% | +19.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -16.62% | +16.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.73% | +11.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -8.56% | +8.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 9.78% | -9.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNY.TO и YCST.NEO
Текущая волатильность для Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) составляет 0.03%, в то время как у Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) волатильность равна 10.38%. Это указывает на то, что MNY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCST.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNY.TO | YCST.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.03% | 10.38% | -10.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.12% | 16.64% | -16.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16% | 20.57% | -20.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.37% | 25.20% | -24.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.37% | 25.20% | -24.83% |
Сравнение комиссий MNY.TO и YCST.NEO
MNY.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии YCST.NEO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNY.TO и YCST.NEO
Дивидендная доходность MNY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности YCST.NEO в 13.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MNY.TO Purpose Cash Management Fund | 2.56% | 2.93% | 4.71% | 4.85% | 1.47% |
YCST.NEO Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF | 13.87% | 10.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MNY.TO and YCST.NEO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MNY.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MNY.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.40% for YCST.NEO.
MNY.TO is categorized as Money Market, while YCST.NEO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.22% for MNY.TO and 0.40% for YCST.NEO.
Подберите оптимальное распределение для MNY.TO и YCST.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор