Сравнение MNY.TO с XETM.TO
MNY.TO (Purpose Cash Management Fund) and XETM.TO (iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF) are both exchange-traded funds - MNY.TO is a Money Market fund actively managed by Purpose Investments, while XETM.TO is a Materials fund tracking the S&P/TSX Energy Transition Materials Index. MNY.TO is actively managed, while XETM.TO is passively managed. Over the past year, MNY.TO returned 2.58% vs 131.12% for XETM.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. MNY.TO charges 0.22%/yr vs 0.59%/yr for XETM.TO.
Доходность
Сравнение доходности MNY.TO и XETM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNY.TO показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у XETM.TO с доходностью 26.70%.
MNY.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 2.58%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XETM.TO
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 6.50%
- С начала года
- 26.70%
- 6 месяцев
- 35.11%
- 1 год
- 131.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MNY.TO и XETM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MNY.TO Purpose Cash Management Fund | 0.96% | 3.03% | 4.69% | 1.67% |
XETM.TO iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF | 26.70% | 74.97% | 5.16% | -2.24% |
Correlation
The correlation between MNY.TO and XETM.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNY.TO vs. XETM.TO — Ранг доходности на риск
MNY.TO
XETM.TO
Сравнение MNY.TO c XETM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) и iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNY.TO | XETM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +12.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +48.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 22.36 | 1.54 | +20.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 65.14 | 5.25 | +59.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 607.07 | 18.17 | +588.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNY.TO | XETM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13 | 3.33 | +12.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 11.02 | 1.01 | +10.01 |
Просадки
Сравнение просадок MNY.TO и XETM.TO
Максимальная просадка MNY.TO за все время составила -0.24%, что меньше максимальной просадки XETM.TO в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNY.TO и XETM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNY.TO | XETM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.24% | -33.71% | +33.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -25.13% | +25.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.50% | +4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -8.18% | +8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 7.24% | -7.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNY.TO и XETM.TO
Текущая волатильность для Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) составляет 0.03%, в то время как у iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) волатильность равна 13.93%. Это указывает на то, что MNY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XETM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNY.TO | XETM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.03% | 13.93% | -13.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.12% | 31.21% | -31.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16% | 39.67% | -39.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.37% | 35.21% | -34.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.37% | 35.21% | -34.84% |
Сравнение комиссий MNY.TO и XETM.TO
MNY.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии XETM.TO в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNY.TO и XETM.TO
Дивидендная доходность MNY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности XETM.TO в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MNY.TO Purpose Cash Management Fund | 2.56% | 2.93% | 4.71% | 4.85% | 1.47% |
XETM.TO iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF | 0.52% | 0.66% | 0.69% | 0.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MNY.TO and XETM.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MNY.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MNY.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.59% for XETM.TO.
MNY.TO is categorized as Money Market, while XETM.TO is Materials. They also come from different issuers: Purpose Investments and iShares. Their fees differ too: 0.22% for MNY.TO and 0.59% for XETM.TO.
Подберите оптимальное распределение для MNY.TO и XETM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор