PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MNY.TO с UCSH-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNY.TO с UCSH-U.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MNY.TO (Purpose Cash Management Fund) and UCSH-U.TO (Global X USD High Interest Savings ETF) are both Money Market funds. Both are actively managed. Over the past year, MNY.TO returned 2.56% vs 6.21% for UCSH-U.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MNY.TO и UCSH-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) и Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MNY.TO торгуется в CAD, в то время как UCSH-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UCSH-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MNY.TO показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у UCSH-U.TO с доходностью 4.23%.

MNY.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
1.20%
С начала года
1.25%
1 год
2.56%
3 года*
3.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

UCSH-U.TO

1 день
-0.12%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
2.65%
С начала года
4.23%
1 год
6.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNY.TO и UCSH-U.TO

2026 (YTD)20252024
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		1.25%3.03%4.49%
UCSH-U.TO
Global X USD High Interest Savings ETF		4.23%-0.59%11.69%

Correlation

The correlation between MNY.TO and UCSH-U.TO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Cash Management Fund

Global X USD High Interest Savings ETF

Часто сравнивают с MNY.TO:
MNY.TO с CASH.TOMNY.TO с PSA.TOMNY.TO с ZMMK.TOMNY.TO с CMR.TOMNY.TO с CBIL.TOMNY.TO с HSAV.TOMNY.TO с TCSH.TO
Часто сравнивают с UCSH-U.TO:
UCSH-U.TO с CMR.TOUCSH-U.TO с ZUCM.TOUCSH-U.TO с CASH.TOUCSH-U.TO с CCAD.TOUCSH-U.TO с HISU-U.TOUCSH-U.TO с HSAV.TOUCSH-U.TO с HSUV-U.TO

Доходность на риск

MNY.TO vs. UCSH-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNY.TO
Ранг доходности на риск MNY.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
UCSH-U.TO
Ранг доходности на риск UCSH-U.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNY.TO c UCSH-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) и Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MNY.TOUCSH-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
16.00
1.42

+14.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
50.68
1.99

+48.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

23.99

1.26

+22.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

64.27

1.65

+62.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

587.94

4.49

+583.45

MNY.TO vs. UCSH-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNY.TO на текущий момент составляет 16.00, что выше коэффициента Шарпа UCSH-U.TO равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNY.TO и UCSH-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MNY.TO и UCSH-U.TO

Максимальная просадка MNY.TO за все время составила -0.24%, что меньше максимальной просадки UCSH-U.TO в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNY.TO и UCSH-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNY.TOUCSH-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.24%

-6.35%

+6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-3.77%

+3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.29%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-1.97%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

1.38%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MNY.TO и UCSH-U.TO

Текущая волатильность для Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) составляет 0.04%, в то время как у Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что MNY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCSH-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNY.TOUCSH-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

1.31%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.09%

3.30%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16%

4.38%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.32%

5.32%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.32%

5.32%

-5.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNY.TO и UCSH-U.TO

Дивидендная доходность MNY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности UCSH-U.TO в 3.65%

ПозицияTTM2025202420232022
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		2.54%2.93%4.71%4.85%1.12%
UCSH-U.TO
Global X USD High Interest Savings ETF		3.65%4.04%4.71%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MNY.TO and UCSH-U.TO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Purpose Investments and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNY.TO и UCSH-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор