PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNY.TO с TBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNY.TO с TBIL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) и Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO).

MNY.TO и TBIL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MNY.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 14 сент. 2022 г.. TBIL.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MNY.TO и TBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) и Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MNY.TO и TBIL.TO

2026 (YTD)20252024
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		0.54%3.03%4.58%
TBIL.TO
Harvest Canadian T-Bill ETF		0.48%2.60%9.21%

Доходность по периодам

С начала года, MNY.TO показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у TBIL.TO с доходностью 0.48%.

MNY.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.27%
1 год
2.69%
3 года*
4.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

TBIL.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.10%
1 год
2.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Cash Management Fund

Harvest Canadian T-Bill ETF

Часто сравнивают с MNY.TO:
MNY.TO с CASH.TOMNY.TO с PSA.TOMNY.TO с ZMMK.TOMNY.TO с CMR.TOMNY.TO с CBIL.TOMNY.TO с ZST.TOMNY.TO с HSAV.TO
Часто сравнивают с TBIL.TO:
TBIL.TO с CASH.TOTBIL.TO с HSUV-U.TOTBIL.TO с CSAV.TOTBIL.TO с HHIS.TOTBIL.TO с CMR.TOTBIL.TO с HDIF.TOTBIL.TO с HBIX.NEO

Сравнение комиссий MNY.TO и TBIL.TO

MNY.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии TBIL.TO в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MNY.TO
Purpose Cash Management Fund
TBIL.TO
Harvest Canadian T-Bill ETF

Доходность на риск

MNY.TO vs. TBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNY.TO
Ранг доходности на риск MNY.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
TBIL.TO
Ранг доходности на риск TBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNY.TO c TBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) и Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNY.TOTBIL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

15.32

7.89

+7.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

52.67

18.53

+34.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

19.96

3.91

+16.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

67.75

60.12

+7.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

622.62

251.62

+371.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNY.TO vs. TBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNY.TO на текущий момент составляет 15.32, что выше коэффициента Шарпа TBIL.TO равного 7.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNY.TO и TBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNY.TOTBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32

7.89

+7.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.02

5.34

+5.68

Корреляция

Корреляция между MNY.TO и TBIL.TO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNY.TO и TBIL.TO

Дивидендная доходность MNY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности TBIL.TO в 2.34%

TTM2025202420232022
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		2.67%2.93%4.71%4.85%1.47%
TBIL.TO
Harvest Canadian T-Bill ETF		2.34%2.57%8.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MNY.TO и TBIL.TO

Максимальная просадка MNY.TO за все время составила -0.24%, что меньше максимальной просадки TBIL.TO в -0.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNY.TO и TBIL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MNY.TOTBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.24%

-0.38%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-0.04%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

0.00%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.01%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MNY.TO и TBIL.TO

Текущая волатильность для Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) составляет 0.03%, в то время как у Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO) волатильность равна 0.09%. Это указывает на то, что MNY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MNY.TOTBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.03%

0.09%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

0.21%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18%

0.30%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.38%

1.12%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.38%

1.12%

-0.74%