PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNU-U.TO с PMM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNU-U.TO с PMM.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MNU-U.TO (Purpose USD Cash Management ETF) and PMM.TO (Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund) are both exchange-traded funds - MNU-U.TO is a Ultrashort Bond fund actively managed by Purpose Investments, while PMM.TO is a Long-Short fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past 3 years, MNU-U.TO returned 3.61%/yr vs 10.24%/yr for PMM.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MNU-U.TO и PMM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO) и Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MNU-U.TO торгуется в USD, в то время как PMM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PMM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MNU-U.TO показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у PMM.TO с доходностью 4.48%.

MNU-U.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.27%
1 год
2.83%
3 года*
3.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

PMM.TO

1 день
-0.16%
1 месяц
0.85%
С начала года
4.48%
6 месяцев
4.06%
1 год
16.32%
3 года*
10.24%
5 лет*
4.05%
10 лет*
2.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNU-U.TO и PMM.TO

2026 (YTD)202520242023
MNU-U.TO
Purpose USD Cash Management ETF		1.14%2.98%4.23%2.87%
PMM.TO
Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund		4.48%11.15%10.98%6.28%

Correlation

The correlation between MNU-U.TO and PMM.TO is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2023 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose USD Cash Management ETF

Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund

Часто сравнивают с MNU-U.TO:
MNU-U.TO с VVSG.TOMNU-U.TO с UBIL-U.TOMNU-U.TO с HFR.TOMNU-U.TO с CMR.TOMNU-U.TO с PSU-U.TOMNU-U.TO с BTCC.TOMNU-U.TO с PDIV.TO
Часто сравнивают с PMM.TO:
PMM.TO с QLEIXPMM.TO с IS.TOPMM.TO с ZMMK.TOPMM.TO с BRKY.NEOPMM.TO с ^GSPCPMM.TO с YCST.NEOPMM.TO с PDIV.TO

Доходность на риск

MNU-U.TO vs. PMM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNU-U.TO
Ранг доходности на риск MNU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNU-U.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PMM.TO
Ранг доходности на риск PMM.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMM.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMM.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMM.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMM.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMM.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNU-U.TO c PMM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO) и Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNU-U.TOPMM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.16
1.71

+5.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.86
2.30

+7.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.65

1.30

+2.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.71

4.58

+13.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

96.29

12.76

+83.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNU-U.TO vs. PMM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNU-U.TO на текущий момент составляет 7.16, что выше коэффициента Шарпа PMM.TO равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNU-U.TO и PMM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNU-U.TOPMM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.16

1.71

+5.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.01

0.11

+5.90

Просадки

Сравнение просадок MNU-U.TO и PMM.TO

Максимальная просадка MNU-U.TO за все время составила -0.43%, что меньше максимальной просадки PMM.TO в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNU-U.TO и PMM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNU-U.TOPMM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.43%

-33.89%

+33.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-3.58%

+3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.43%

-8.66%

+8.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.88%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-12.51%

+12.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

1.28%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MNU-U.TO и PMM.TO

Текущая волатильность для Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO) составляет 0.09%, в то время как у Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что MNU-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNU-U.TOPMM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

1.93%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.28%

6.11%

-5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40%

9.58%

-9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.61%

11.19%

-10.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.61%

12.15%

-11.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNU-U.TO и PMM.TO

Дивидендная доходность MNU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как PMM.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MNU-U.TO
Purpose USD Cash Management ETF		2.79%2.98%4.25%2.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMM.TO
Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.92%2.44%

Часто задаваемые вопросы

MNU-U.TO and PMM.TO have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MNU-U.TO is categorized as Ultrashort Bond, while PMM.TO is Long-Short.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNU-U.TO и PMM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор